Exponenta Banner
exponenta event banner

instlookback

Параметр обратного просмотра конструкции

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instlookback (OptSpec, Strike, Settle, TalkedDate)
InstSet = instlookback (InstSet, OptSpec, Strike, Settle, ImprovedDate)
InstSet = instlookback (___, AmericanOpt)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instlookback

Описание

пример

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор приборов, содержащий инструменты поиска.

пример

InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) Добавляет инструменты поиска в существующий набор инструментов.

пример

InstSet = instlookback(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback содержит метаданные полей для инструмента «Поиск».

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите инструмент поиска плавающего удара со следующими данными: 

OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';

Создайте набор приборов. 

InstSet = instlookback(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);

Просмотрите инструмент обратного просмотра. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     Lookback call    NaN    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0

Входные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении инструментов поиска в существующий набор инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, указанной как скаляр 'call' или 'put' с использованием символьного вектора или NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены страйка опциона, указанное как скалярное неотрицательное целое число или NINSTоколо-1 матрица значений цены страйка. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

Типы данных: double

Дата балансирования или торговая дата для опции обратного поиска, указанной как скаляр или NINSTоколо-1 матрица дат расчетов или торгов с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char

Даты выполнения опции, указанные как скаляр, матрица или вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты:

  • Для европейского варианта используйте NINSTоколо-1 матрица дат учений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Опция может использоваться на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или массив ячеек символьных векторов, опция может быть реализована между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для инструмента поиска, возвращаемого как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для инструмента обратного просмотра: TypeString = 'Lookback'.

Подробнее

свернуть все

Опция обратного просмотра

Опция обратного просмотра - это опция, зависящая от пути и основанная на максимальном или минимальном значении, достигаемом базовым активом в течение всего срока действия опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций обратного просмотра: фиксированный и плавающий. Фиксированные опционы обратного просмотра имеют определенную цену страйка, в то время как плавающие опционы обратного поиска имеют цену страйк, определяемую путем к активу. Дополнительные сведения см. в разделе Опция поиска.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка