Exponenta Banner
exponenta event banner

instoptbnd

Опция «Создать связь»

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptbnd (BondIndex, OptSpec, Strike, TaxedDate)
InstSet = instoptbnd (InstSet, BondIndex, OptSpec, Страйк, Даты проверки)
InstSet = instoptbnd (___, AmericanOpt)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instoptbnd

Описание

пример

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий инструменты опциона Bond.

пример

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавляет инструменты опции «Облигация» к существующему набору инструментов.

пример

InstSet = instoptbnd(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd содержит метаданные полей для инструмента опциона на облигации.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте новую переменную прибора со следующей информацией: 

BondIndex = 1;
OptSpec = 'call';
Strike= 85;
ExerciseDates = 'Nov-1-2014'; 
AmericanOpt = 1;
CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013'; 
Maturity = 'Nov-1-2014'; 
Period =1;

Создайте портфель инструментов с двумя облигациями. 

InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ...
Period)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Bond'}
     FieldName: {{11x1 cell}}
    FieldClass: {{11x1 cell}}
     FieldData: {{11x1 cell}}

Создание опции для первой связи 

InstSet = instoptbnd(InstSet, BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Просмотрите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type    UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
3     OptBond 1        call    85     01-Nov-2014    1

Входные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении инструментов опциона Bond в существующий набор инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Количество инструментов Bond, указанных как скаляр или NINSTоколо-1 вектор индексов, указывающих на нижележащие инструменты типа 'Bond' которые хранятся в InstSet. Посмотрите instbond для получения информации об указании данных облигации.

Типы данных: double

Определение опции, указанной как скаляр 'call' или 'put' с использованием символьного вектора или NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены страйка опциона, указанное как скалярное неотрицательное целое число или NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка для европейского опциона, NINST по количеству ударов (NSTRIKES) матрица значений цены страйка для варианта на Бермудских островах или NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка для каждого американского варианта. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Если параметр имеет менее NSTRIKES возможности упражнений, конец строки дополнен NaNs.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates зависит от настройки AmericanOpt. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не указан, вариант является европейским или бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, вариант является американским вариантом.

Типы данных: double

Даты выполнения опциона, указанные как скаляр или NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между базовой облигацией Settle и одна указанная дата упражнения.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для инструмента опциона на облигации, возвращаемого как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для инструмента опциона на облигации, TypeString = 'OptBond'.

Подробнее

свернуть все

Опцион на облигации

Опцион на облигацию дает держателю право продать облигацию эмитенту (пут) или выкупить облигацию у его текущего владельца (колл) по определенной цене и на определенную дату.

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа опционов пут и колл по облигациям:

  • Американский вариант: Вариант, которым вы пользуетесь в любое время до истечения срока его действия.

  • Европейский вариант: Вариант, которым вы пользуетесь только на дату его истечения.

  • Выбор Бермуд: выбор Бермуд напоминает гибрид американских и европейских вариантов. Его можно выполнять только на заранее определенные даты, обычно ежемесячно.

Дополнительные сведения см. в разделе Опционы на облигации.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка