Exponenta Banner
exponenta event banner

intenvsens

Цена и чувствительность прибора из набора нулевых кривых

свернуть все на странице

Синтаксис

[Дельта, Гамма, Цена] = intenvprice (RateSpecInstSet)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Price] = intenvprice(RateSpecInstSet) вычисляет долларовые цены и ценовую чувствительность для инструментов, которые используют структуру нулевой купонной ставки облигаций.

intenvsens обрабатывает следующие типы приборов: 'Bond', 'CashFlow', 'Fixed', 'Float', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о построении определенных типов.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузить дерево и приборы из deriv.mat файл данных и использование intenvprice для расчета долларовых цен и чувствительности для инструментов, которые используют структуру нулевой купонной ставки облигаций.

load deriv.mat
instdisp(ZeroInstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond 100     
2     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2004    2      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond  50     
 
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       FixedReset Basis Principal Name     Quantity
3     Fixed 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       4% Fixed 80      
 
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal Name       Quantity
4     Float 20     01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       20BP Float 8       
 
Index Type LegRate    Settle         Maturity       LegReset Basis Principal LegType Name         Quantity
5     Swap [0.06  20] 01-Jan-2000    01-Jan-2003    [1  1]   NaN   NaN       [NaN]   6%/20BP Swap 10      
 

[Delta,Gamma] = intenvsens(ZeroRateSpec,ZeroInstSet)
Delta = 5×1

 -272.6403
 -347.4386
 -272.6403
   -1.0445
 -282.0405


Gamma = 5×1
103 ×

    1.0298
    1.6227
    1.0298
    0.0033
    1.0596

Входные аргументы

свернуть все

(Необязательно) Спецификация процентной ставки, указанная RateSpec полученные ранее от intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.

Типы данных: struct

Переменная прибора, содержащая набор приборов, указанная с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты по отношению к сдвигам наблюдаемой нулевой кривой, возвращаемой как ряд инструментов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Delta вычисляется конечными разностями.

Примечание

Delta чувствительность возвращается как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность к доллару, разделите на соответствующую цену инструмента.

Скорость изменения дельт прибора по отношению к сдвигам наблюдаемой нулевой кривой, возвращаемой как ряд приборов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Gamma вычисляется конечными разностями.

Примечание

Gamma чувствительность возвращается как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность к доллару, разделите на соответствующую цену инструмента.

Цены каждого инструмента, возвращенные как ряд инструментов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка