Exponenta Banner
exponenta event banner

lrtimespec

Задание временной структуры для биномиального дерева Ляйзена-Реймера

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = lrtimespec (ValuationDate, Зрелость, NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) задает временную структуру для дерева заготовки Лейзена-Реймера (lrtree).

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить пятипериодное дерево с временными шагами 1 года.

ValuationDate = '1-July-2010';
Maturity = '1-July-2015';
TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 5)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 734320
         Maturity: 736146
       NumPeriods: 5
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4 5]
             dObs: [734320 734685 735050 735415 735780 736146]

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета цены и первое наблюдение в lrtree, задается как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, обозначающая глубину дерева заготовки Лейзена-Реймера, указанная как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Количество шагов времени в дереве заготовки Лейзена-Реймера, указанное как скалярное нечетное целое значение.

Примечание

Leisen-Reimer требует, чтобы число шагов было нечетным числом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для формата времени для lrtree, возвращено как структура.

Ссылки

[1] Лейзен Д. П., М. Реймер. «Биномиальные модели для оценки опционов - изучение и улучшение конвергенции». Прикладное математическое финансирование. Номер 3, 1996, стр. 319-346.

См. также

|

Темы

Представлен в R2010b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка