Exponenta Banner
exponenta event banner

lrtree

Построение дерева запаса Leisen-Reimer

свернуть все на странице

Синтаксис

LRTree = lrtree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec, Strike)
LRTree = lrtree (___, имя, значение)

Описание

пример

LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec,Strike) создает дерево заготовки Лейзена-Реймера.

пример

LRTree = lrtree(___,Name,Value) добавляет аргумент пара имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как построить дерево заготовки Leisen-Reimer. Рассмотрим вариант европейского пут с ценой исполнения $30, которая истекает 1 июня 2010 года. Базовая акция торгуется на уровне $30 1 января 2010 года и имеет волатильность 30% годовых. Годовая постоянно усложняемая безрисковая ставка составляет 5% годовых. С помощью этих данных создайте дерево Leisen-Reimer со 101 шагом, используя PP1 способ.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;

ValuationDate = 'Jan-1-2010';
Maturity = 'June-1-2010'; 

% define StockSpec
Sigma = 0.3;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define RateSpec
Rates = 0.05;
Settle = ValuationDate;
Basis = 1;
Compounding = -1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', Settle, ...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% build the Leisen-Reimer (LR) tree with 101 steps
LRTimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 101); 

% use the PP1 method
LRMethod  = 'PP1';

LRTree = lrtree(StockSpec, RateSpec, LRTimeSpec, Strike, ...
'method', LRMethod)
LRTree = struct with fields:
       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'LR'
    Submethod: 'PP1'
       Strike: 30
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [1x102 double]
         dObs: [1x102 double]
        STree: {1x102 cell}
      UpProbs: [101x1 double]

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация запаса для базового основного средства, указанная с помощью StockSpec получено из stockspec. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Например, акции, фондовые индексы и товары. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды принимаются как 0.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной ставки, указанной RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация компоновки дерева времени, заданная с помощью TimeSpec выходные данные, полученные из lrtimespec.

Типы данных: struct

Значение цены страйка опциона, указанное как скалярное неотрицательное целое число.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,LRTimeSpec,Strike,'Method','PP2')

Метод вычисления, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Method' и вектор символов со значением 'PP1' или 'PP2'. 'PP1' для метода Пейзера-Пратта 1 и 'PP2' для метода Пейзера-Пратта 2. Для получения дополнительной информации о 'PP1' и 'PP2' методы см. в разделе Моделирование дерева Лейзена-Реймера (LR).

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Информация о запасах и времени для дерева Лейзена-Реймера, возвращенная в виде структуры.

Ссылки

[1] Лейзен Д. П., М. Реймер. «Биномиальные модели для оценки опционов - изучение и улучшение конвергенции». Прикладное математическое финансирование. Номер 3, 1996, стр. 319-346.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2010b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка