Модели жизненного цикла для оценки вероятности дефолта (PD) оценивают потери резервов на основе анализа «жизненного цикла», обусловленного макроэкономическими сценариями.
fitLifetimePDModel | Создание указанного типа объекта модели PD в течение срока службы |
predict | Вычислить условный PD |
predictLifetime | Вычислите совокупный срок службы PD, предельный PD и вероятность выживания |
modelDiscrimination | Вычисление данных AUROC и ROC |
modelDiscriminationPlot | График кривой ROC |
modelAccuracy | Вычислить RMSE прогнозируемых и наблюдаемых PD по сгруппированным данным |
modelAccuracyPlot | График наблюдаемых показателей по умолчанию по сравнению с прогнозируемыми ПД на сгруппированных данных |
Проверка базовой модели PD на срок службы
В этом примере показано, как выполнить проверку базовой модели для модели с пожизненной вероятностью по умолчанию (PD) путем просмотра подогнанной модели, оценочных коэффициентов и значений p.
Сравнение логистической модели для PD в течение срока службы с моделью чемпиона
В этом примере показано, как сравнивать новый Logistic модель для пожизненного PD против модели «чемпиона».
Сравнение моделей жизненного цикла PD с помощью перекрестной проверки
В этом примере показано, как сравнивать две модели PD на время жизни с помощью перекрестной проверки.
Расчет ожидаемого кредитного убытка (ECL)
В этом примере показано, как выполнять вычисления ECL с использованием смоделированных данных ссуды, данных макроскрипта и существующей модели вероятности дефолта (PD).
Сравнение дискриминации и точности модели для проверки вероятности дефолта
В этом примере показаны некоторые различия между различиями и метриками точности для проверки моделей вероятности дефолта (PD).
Обзор вероятности жизненного цикла моделей по умолчанию
Оценка резервов потерь на основе пожизненного анализа, обусловленного макроэкономическими сценариями.
