Toolbox™ управления рисками предоставляет функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Можно моделировать вероятности дефолта, создавать кредитные карты показателей, выполнять анализ кредитного портфеля и модели обратного тестирования для оценки потенциальных финансовых убытков. Инструментарий позволяет оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Он включает приложение для автоматического и ручного ввода переменных для кредитных карт показателей. Она также включает в себя инструменты моделирования для анализа риска кредитного портфеля и инструменты обратного тестирования для оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемого дефицита (ES).
Моделирование рисков с помощью инструментария управления рисками
Инструментарий управления рисками предоставляет инструменты для моделирования пяти областей оценки рисков.
Моделирование кредитования с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, прогнозирующий кредитные потери для контрагента, зависит от трех основных элементов.
Обзор обратного тестирования VaR
Используйте несколько инструментов обратного тестирования VaR для оценки моделей VaR.
Обзор ожидаемого обратного тестирования дефицита
Для оценки моделей VaR используйте несколько инструментов обратного тестирования ожидаемого дефицита.
Пример примера выполнения Binning Explorer
В этом примере показано, как создать кредитную карту показателей с помощью приложения Binning Explorer.
Рабочий процесс моделирования creditDefityCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula объект для измерения риска дефолта кредитного портфеля.
Поток операций моделирования creditMigrationCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс для использования creditMigrationCopula объект для измерения риска миграции кредита для кредитного портфеля.
Рабочий процесс обратного тестирования VaR
В этом примере показан поток операций обратного тестирования значения риска (VaR) и использование инструментов обратного тестирования VaR.
Ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели
В этом примере показан ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) с использованием моделирования
В этом примере показан ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) с использованием моделирования и использования esbacktestbysim объект.