Потери по умолчанию (LGD) оценивают запасы потерь с использованием моделей регрессии и Тобита.
fitLGDModel | Создание указанного типа объекта модели LGD |
predict | Прогнозировать потери по умолчанию |
modelDiscrimination | Вычисление данных AUROC и ROC |
modelDiscriminationPlot | График кривой ROC |
modelAccuracy | Вычислите R-квадрат, RMSE, корреляцию и среднюю ошибку выборки прогнозируемых и наблюдаемых LGD |
modelAccuracyPlot | График рассеяния прогнозируемых и наблюдаемых ЖРД |
Regression | Создать Regression объект модели для потери по умолчанию |
Tobit | Создать Tobit объект модели для потери по умолчанию |
Основные потери при проверке модели по умолчанию
В этом примере показано, как выполнить проверку базовой модели для модели с потерями, заданной по умолчанию (LGD), путем просмотра подогнанной модели, оценочных коэффициентов и значений p.
Сравнение модели Tobit LGD с эталонной моделью
В этом примере показано, как сравнить модель Тобита для потерь по умолчанию (LGD) с эталонной моделью.
Сравнение потерь с моделями по умолчанию с использованием перекрестной проверки
В этом примере показано, как сравнивать модели потерь, заданные по умолчанию (LGD), с использованием перекрестной проверки.
Обзор моделей потерь по умолчанию
Убыток при дефолте (LGD) - это доля кредита, которая теряется в случае дефолта.
