Этот пример преобразует полиномы модели VARMA в чистый многочлен AR модели VAR.
Задайте матрицы коэффициентов модели VARMA (3,2).
A1 = [.2 -.1 0;.1 .2 .05;0 .1 .3]; A2 = [.3 0 0;.1 .4 .1;0 0 .2]; A3 = [.4 .1 -.1;.2 -.5 0;.05 .05 .2]; MA1 = .2*eye(3); MA2 = [.3 .2 .1;.2 .4 0;.1 0 .5];
Преобразуйте матрицы модели VARMA в представление модели VAR.
ar = arma2ar({A1 A2 A3},{MA1 MA2});ar является вектором камер 1 на 18 матриц коэффициентов соответствующей модели VAR.
Определите, является ли представление VAR стабильным, создав модель VAR (18) с помощью матриц в ar. Отобразите описание модели.
Mdl = varm('AR',ar);
Mdl.Descriptionans = "AR-Stationary 3-Dimensional VAR(18) Model"
Представление модели VAR модели VARMA стабильно.