Вектор авторегрессии (VAR) является системой одновременных линейных уравнений, которая описывает эволюцию нескольких стационарных рядов откликов. Уравнения в системе являются функциями констант, временных трендов, отстающих откликов и переменных экзогенного предиктора. Для примера анализа с использованием инструментов моделирования VAR, см. Пример модели VAR.
Чтобы преобразовать код анализа модели VAR из использования vgx функций для использования varm функции объекта и его объекта, см. Преобразование из функций vgx в объекты модели.
Создайте и скорректируйте модель VAR с помощью краткого синтаксиса
В этом примере показано, как создать трехмерную модель VAR (4) с неизвестными параметрами с помощью varm и синтаксис стенограммы.
Создайте и скорректируйте модель VAR с помощью синтаксиса Longhand
В этом примере показано, как создать трехмерную модель VAR (4) с неизвестными параметрами с помощью varm и синтаксис одиночки.
Представление модели вектора авторегрессии (VAR) с помощью a varm объект.
Узнать характеристики вектора моделей авторегрессии и как их создать.
Преобразуйте функции vgx в объекты модели
Преобразуйте общие задачи, которые используют vgx функций к более новой функциональности.
Многомерные форматы данных временных рядов
Подготовьте свои данные для многомерного анализа временных рядов.
Подбор моделей VAR к данным.
Подбор модели VAR к моделируемым данным
Симулируйте данные из известной модели VAR, затем подгоняйте модель VAR к моделируемым данным.
Подгонка модели VAR ИПЦ и уровня безработицы
Оцените модель VAR, состоящую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Реализуйте, казалось бы, несвязанную регрессию
Включите экзогенные предикторы в модель VAR, чтобы оценить регрессионый компонент вместе со всеми другими параметрами.
Оценка модели ценообразования на капитальные активы с использованием SUR
Реализуйте модель ценообразования капитальных активов (CAPM) с помощью среды Econometrics Toolbox™ VAR.
Анализ модели VAR.
Сгенерируйте модель VAR Импульсных характеристик
Сгенерируйте импульсные характеристики шока процентной ставки на реальный ВВП.
Сравнение обобщенных и ортогональных функций импульсной характеристики
Продемонстрировать различия между ортогональными и обобщенными функциями импульсной характеристики.
Преобразуйте модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, а затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.
Используйте модели, чтобы экстраполировать поведение временных рядов.
Симулируйте условные отклики модели VAR
Прогнозирование темпов роста ИПЦ с учетом известных значений уровня безработицы с использованием Симуляции Монте-Карло.
Моделируйте ответы с помощью фильтра
Воспроизведение результатов simulate использование filter.
Симулируйте ответы предполагаемой модели VARX
Оцените многомерную модель временных рядов, которая содержит отстающие эндогенные и экзогенные переменные и моделирует ответы.
Прогноз модели VAR с использованием симуляции Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Сгенерируйте прогнозы с оценками ошибок.
Прогноз модели VAR с использованием симуляции Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Прогноз условных откликов модели VAR
Прогнозные отклики с учетом текущей информации о других значениях отклика в прогнозном горизонте.