Многомерные модели
Многомерный анализ временных рядов является расширением одномерного анализа временных рядов к системе переменных отклика для изучения их динамической зависимости. Чтобы исследовать взаимодействия и комовементы серии откликов, можно включить лаги всех переменных отклика в каждое уравнение в системе.
Чтобы начать многомерный анализ временных рядов, протестируйте свой ряд ответов на коинтеграцию. Если серия ответов не демонстрирует коинтеграцию, создайте вектор модель авторегрессии (VAR) для серии. Econometrics Toolbox™ поддерживает частотные и байесовские инструменты анализа VAR. Если серия ответов демонстрирует коинтеграцию, создайте векторную модель коррекции ошибок (VEC) для серии. Для получения дополнительной информации см. Вектор Моделей Авторегрессия (VAR).
- Коинтеграционный анализ
Тест Энгле-Грейнджера на коинтеграцию, и тесты Йохансена на коинтеграцию и ограничения
- Векторные авторегрессионные модели
Стационарные многомерные линейные модели, включая переменные экзогенного предиктора
- Векторные модели коррекции ошибок
Многомерные линейные модели, включая коинтегрирующие отношения и переменные экзогенного предиктора
- Байесовские векторные авторегрессионые модели
Апостериорная оценка и симуляция с использованием множества предшествующих моделей для коэффициентов модели VARX и ковариационной матрицы инноваций
