Черная модель для ценообразования фьючерсных опций
[ вычисляет европейские пут и вызова фьючерсы опции ценами с помощью модели Black's.Call,Put]
= blkprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Примечание
Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Если скаляр, то это значение используется для оценки всех опций. Если более одного входы является вектором или матрицей, то размерности этих некалярных входов должны быть одинаковыми.
Убедитесь, что Rate, Time, и Volatility выражаются в последовательных модулях времени.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003, pp. 287-288.
[2] Черный, Фишер. «Ценообразование товарных контрактов». Журнал финансовой экономики. 3 марта 1976, с. 167-79.
