Вычисленная цена денежного потока с учетом выражения к сроку погашения
Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle)
Price = cfprice(___,Name,Value)
Использование cfprice для вычисления цены денежного потока с учетом выражения до погашения.
Определите данные для кривой выражения.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); Yield = .05; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});
Вычислите Price.
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1
28.4999
36.1689
25.8195
Использование cfprice для вычисления цены денежного потока с учетом выражения до срока погашения с помощью datetime входы.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); Yield = .05; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'}); CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1
28.4999
36.1689
25.8195
CFlowAmounts - Суммы денежного потокаСуммы денежного потока, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений денежного потока для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше MOSTCFS денежные потоки, конец строки заполнен NaNс.
Типы данных: double
CFlowDates - Даты движения денежных средствДаты движения денежных средств, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.
Типы данных: double | char | datetime
Yield - ВыраженияВыражения, заданные как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. The Settle дата - дата, на которую рассчитываются денежные потоки.
Типы данных: double | char | cell
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle,'Basis',4,'CompoundingFrequency',4)Примечание
Необязательный вход размера NINST-by- 1 является также приемлемым в качестве единого значения, применимой ко всем контрактам. Отдельные значения внутренне расширяются до массива размеров NINST-by- 1.
'Basis' - базис подсчета дней0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13] | вектор положительных целых чисел множества [1...13]Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием N-by- 1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' - Частота компаундирования2 (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13] | вектор положительных целых чисел множества [1...13]Частота компаундирования, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CompoundingFrequency' и положительное целое число с использованием N-by- 1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' - Частота компаундирования2, основы ICMA используют 1 (по умолчанию) | целое число со значением 1, 2, 3, 4, 6, или 12Частота компаундирования для вычисления выражения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор.
1 - Ежегодное компаундирование
2 - Полу-годичное компаундирование
3 - Смешивание три раза в год
4 - ежеквартальное компаундирование
6 - Двухмесячное компаундирование
12 - Ежемесячное компаундирование
Примечание
По умолчанию SIA основ (0- 7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение о компаундировании и основы ICMA (8- 12) использовать ежегодное соглашение о компаундировании.
Типы данных: double
Price - Цена денежных потоковЦена денежных потоков, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.