cfspread

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока

Синтаксис

Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)

Spread = cfspread(___,Name,Value)

Описание

Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) вычисляет распределение по кривой выражения для денежного потока.

пример

Spread = cfspread(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока

Открыть Live Script

Использование cfspread для вычисления спреда по кривой выражения для денежного потока.

Определите данные для кривой выражения.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';

Вычислите RateSpec.

RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,...
'Rates', ZeroRates)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: [9x1 double]
            Rates: [9x1 double]
         EndTimes: [9x1 double]
       StartTimes: [9x1 double]
         EndDates: [9x1 double]
       StartDates: 731763
    ValuationDate: 731763
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Вычислите спред.

Price = 98;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)

Spread = 3×1
10³ ×

   -8.7956
   -4.0774
   -3.7073

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока с использованием входных параметров datetime

Открыть Live Script

Использование cfspread для вычисления спреда по кривой выражения для денежного потока с помощью datetime входы.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';
RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,...
'Rates', ZeroRates);
Price = 98;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)

Spread = 3×1
10³ ×

   -8.7956
   -4.0774
   -3.7073

Входные параметры

свернуть все

`RateSpec` - Спецификация процентной ставки для исходной кривой ставок без риска
структура

Спецификация процентной ставки для начальной кривой ставки без риска, заданная RateSpec получен из intenvset (Financial Instruments Toolbox). Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset (Financial Instruments Toolbox).

Типы данных: struct

`Price` - Цена денежных потоков
вектор

Цена денежных потоков, заданная как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

`CFlowAmounts` - Суммы денежного потока
вектор

Суммы денежного потока, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений денежного потока для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше MOSTCFS денежные потоки, конец строки заполнен NaNс.

Типы данных: double

`CFlowDates` - Даты движения денежных средств
серийный номер даты | вектор символов даты | массив datetime

Даты движения денежных средств, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double | char | datetime

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Дата расчета, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. The Settle дата - дата, на которую рассчитываются денежные потоки.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle,'Basis',4)

Примечание

Необязательный вход размера NINST-by- 1 является также приемлемым в качестве единого значения, применимой ко всем контрактам. Отдельные значения внутренне расширяются до массива размеров NINST-by- 1.

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]` | вектор положительных целых чисел множества `[1...13]`

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием NINST-by- 1 вектор.

0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`Spread` - Распределение денежных потоков по нулевой кривой
вектор

Распределение денежных потоков по нулевой кривой, возвращаемое как NINST-by- 1 вектор. The Spread выражается в базисных точках.

См. также

cfprice | cfyield | datetime | cfbyzero (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Анализ и вычисление денежных потоков

Введенный в R2012a

Документация

cfspread

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока с использованием входных параметров datetime

Входные параметры

`RateSpec` - Спецификация процентной ставки для исходной кривой ставок без риска
структура

`Price` - Цена денежных потоков
вектор

`CFlowAmounts` - Суммы денежного потока
вектор

`CFlowDates` - Даты движения денежных средств
серийный номер даты | вектор символов даты | массив datetime

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Аргументы в виде пар имя-значение

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]` | вектор положительных целых чисел множества `[1...13]`

Выходные аргументы

`Spread` - Распределение денежных потоков по нулевой кривой
вектор

См. также

Темы

Financial Toolbox

Поддержка

Документация

cfspread

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока

Вычисление спреда по кривой выражения для денежного потока с использованием входных параметров datetime

Входные параметры

RateSpec - Спецификация процентной ставки для исходной кривой ставок без риска структура

Price - Цена денежных потоков вектор

CFlowAmounts - Суммы денежного потока вектор

CFlowDates - Даты движения денежных средств серийный номер даты | вектор символов даты | массив datetime

Settle - Дата расчета массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Аргументы в виде пар имя-значение

'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13] | вектор положительных целых чисел множества [1...13]

Выходные аргументы

Spread - Распределение денежных потоков по нулевой кривой вектор

См. также

Темы

Financial Toolbox

Поддержка

`RateSpec` - Спецификация процентной ставки для исходной кривой ставок без риска
структура

`Price` - Цена денежных потоков
вектор

`CFlowAmounts` - Суммы денежного потока
вектор

`CFlowDates` - Даты движения денежных средств
серийный номер даты | вектор символов даты | массив datetime

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]` | вектор положительных целых чисел множества `[1...13]`

`Spread` - Распределение денежных потоков по нулевой кривой
вектор