Exponenta Banner

cfbyzero

Ценовые денежные потоки из набора нулевых кривых

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = cfbyzero(RateSpec,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
Price = cfbyzero(___,Basis)

Описание

пример

Price = cfbyzero(RateSpec,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены денежных потоков из набора нулевых кривых.

пример

Price = cfbyzero(___,Basis) добавляет необязательный аргумент.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как оценить портфель, содержащий два инструмента денежного потока, выплачивающих проценты ежегодно в течение четырехлетнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года. Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает ZeroRateSpec. The ZeroRateSpec структура содержит информацию о процентной ставке, необходимую для оценки инструментов.

load deriv.mat 
CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];
Settle = 730486;
Price = cfbyzero(ZeroRateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle)
Price = 2×1

   96.7804
   97.2187

Входные параметры

свернуть все

Годовая структура терминов нулевой ставки, заданная RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Суммы денежного потока, заданные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка является списком значений денежного потока для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше MOSTCFS денежные потоки, конец строки заполнен NaNс.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит серийный номер даты соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, на которую рассчитываются денежные потоки, заданная с помощью скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат того же значения, которые представляют дату расчета для каждого денежного потока. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены денежного потока, возвращенные как NINST-by- NUMCURVES матрица, где каждый столбец возникает из одной из нулевых кривых.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка