Загрузка кривой вероятности по умолчанию

В типичном рабочем процессе ценообразование нового контракта CDS включает первую оценку структуры вероятностей по умолчанию с помощью cdsbootstrap.

Поиск безубыточного спреда для нового контракта CDS

Breakeven, или текущий, спред является премией, которую покупатель защиты должен заплатить, без предварительных платежей, чтобы получить защиту для кредитных событий.

Оценка существующего контракта CDS

Текущее значение или рыночная стоимость существующего контракта CDS - это сумма денег, которую держатель контракта получит или заплатит за размотку этого контракта.

Преобразование из выполняемого в Upfront

Рыночная котировка CDS задается с точки зрения стандартного спреда и авансового платежа, или с точки зрения эквивалентного спреда с текущим или безубыточным спредом, без предварительной оплаты.

Загрузка из кривых инвертированного рынка

Эти примеры показывают загрузку с инвертированными кривыми рынка CDS, то есть рыночных котировок с более высокими спредами для краткосрочных контрактов CDS.

Свопы от первого к дефолту (Financial Instruments Toolbox)

В этом примере показано, как оценить первое к умолчанию (FTD) свопы под однородным предположением потерь.