Оптимизация портфеля и распределение активов
Создание портфелей, оценка состава активов, выполнение оптимизации портфеля по среднему отклонению, CVaR или среднему абсолютному отклонению, стратегии резервного инвестирования
Количественные инвестиционные менеджеры и риск-менеджеры используют оптимизацию портфеля, чтобы выбрать пропорции различных активов, которые будут находиться в портфеле. Цель оптимизации портфеля состоит в том, чтобы максимизировать меру или прокси для возврата портфеля в зависимости от меры или прокси для риска портфеля. Этот тулбокс предоставляет полный набор инструментов оптимизации и анализа портфеля для распределения капитала, распределения активов и оценки рисков. Этот тулбокс предоставляет комплексный набор инструментов оптимизации и анализа портфеля для распределения капитала, распределения активов и оценки рисков, а также среду обратных тестов стратегий распределения портфелей.
Часто просматриваемые темы
- Теория оптимизации портфеля
Фоновая теория для задач оптимизации портфеля
- Оптимизация портфеля средних дисперсий
Создание объекта Портфеля, оценка состава активов, оптимизация портфеля по среднему отклонению
- Оптимизация портфеля условных ценностей для риска
Создание портфелей, оценка состава активов, оптимизация портфеля CVaR
- Оптимизация портфеля по среднему абсолютному отклонению
Создание портфелей, оценка состава активов, оптимизация портфеля MAD
- Портфельный анализ
Анализ портфеля на отклонение и ковариацию возвратов, моделирование корреляции активов, вычисление значения портфеля под риском (VaR)
- Среда Backtest
Определите инвестиционные стратегии, запустите backtest, проанализируйте эффективность стратегии
