Кредитный риск
Кредитный риск, переходные вероятности для кредитных рейтингов, пороги качества кредита, кредитные карты результатов
Кредитный риск относится к риску дефолта заемщика по любому виду долга, если он не производит требуемых платежей. Этот тулбокс предоставляет набор инструментов для моделирования анализа кредитного риска. Они включают моделирование вероятностей перехода от данных кредитного рейтинга, преобразование вероятностей перехода к порогам качества кредита и моделирование карты показателей кредита.
Часто просматриваемые темы
- Оценка существующего контракта CDS
- Поиск безубыточного спреда для нового контракта CDS
- Кредитный риск контрагента и CVA (Тулбокс финансовых инструментов)
- Неправильный способ риска с Copulas (Financial Instruments Toolbox)
- Оценка вероятностей перехода
Оценка изменения качества кредита, моделирование вероятностей перехода от данных кредитного рейтинга
- Определите пороги качества кредита
Преобразуйте вероятности перехода в пороги качества кредита и наоборот
- Создание кредитных карт показателей
Моделирование кредитной карты показателей, раскладывание, подбор модели, получение точек и счетов, валидация модели, вероятность дефолта, создание компактной карты показателей
- Кредитные дефолтные свопы
Загрузите кривую вероятностей CDS, цену и определите цену CDS и спред
- Вероятности дефолта Bootstrap из облигаций
Кривая вероятностей дефолта Bootstrap из цен на рынке облигаций
- Кредитный риск контрагента
Модели кредитного риска контрагента для рисков для расчета корректировки кредитного значения (CVA)
