Exponenta Banner

maxdrawdown

Вычислите максимальную просадку для одного или нескольких ценовых рядов

Свернуть все на странице

Синтаксис

MaxDD = maxdrawdown(Data)
MaxDD = maxdrawdown(___,Format)
[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___)

Описание

пример

MaxDD = maxdrawdown(Data) вычисляет максимальную выборку для каждой серии в N-векторная MaxDD и определяет начальный и конечный индексы максимальных периодов просадки для каждой серии в 2-by- N матрица MaxDDIndex.

пример

MaxDD = maxdrawdown(___,Format) добавляет необязательный аргумент для Format.

пример

[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___) добавляет дополнительный выход для MaxDDIndex.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите максимальную просадку (MaxDD) на примере данных с рядом фондов, рынков и денежных средств:

load FundMarketCash
MaxDD = maxdrawdown(TestData)
MaxDD = 1×3

    0.1658    0.3381         0

Максимальное падение за указанный период времени составило 16,58% для серии фондов, и 33,81% для серии рынков. Снижение денежной серии, как и ожидалось, не произошло, поскольку денежный счет никогда не теряет значения.

Входные параметры

свернуть все

Общая цена возврата, заданная как T-by- N матрица с T выборки N общая цена возврата серии.

Типы данных: double

Формат Data, заданный как вектор символов со следующими возможными значениями:

  • 'return' (по умолчанию) - Максимальная просадка с точки зрения максимального падения процента от пика.

  • 'arithmetic'

    - Максимальная просадка арифметического броуновского движения с дрейфом (различия данных от пика до пика) с помощью уравнения

    dX(t)=μdt+σdW(t).

  • 'geometric'

    - Максимальная просадка геометрического броуновского движения с дрейфом (различия логарифмических данных от пика до пика) с помощью уравнения

    dS(t)=μ0S(t)dt+σ0S(t)dW(t)

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Максимальная просадка, возвращенная как 1-by- N вектор с максимальной просадкой для каждого из N временные ряды.

Примечание

  • Просадка - это процентное падение общих возвратов от начала до конца периода. Если общие временные ряды собственного капитала увеличиваются в течение всего периода, просадка равна 0. В противном случае это положительное число. Максимальная просадка является прокси ex-ante для риска снижения, которая вычисляет наибольшую просадку за все интервалы времени, которая может быть сформирована в течение заданного интервала времени.

  • Максимальная просадка чувствительна к ошибке квантования.

Начальный и конечный индексы для каждого максимального периода просадки для каждых общих временных рядов собственных средств, возвращенные как 2-by- N вектор начала и конца индексов. Первая строка вектора содержит начальные индексы, а вторая - конечные индексы каждого максимального периода просадки.

Ссылки

[1] Кристиан С. Педерсон и Тед Рудхольм-Альфвин. «Выбор показателя эффективности акционеров с поправкой на риск». Журнал управления активами. Том 4, № 3, 2003, с. 152-172.

См. также

Темы

Введенный в R2006b

Financial Toolbox

Поддержка