Документация

Первый тип метрики является абсолютными метриками инвестиционной эффективности, которые называются «классическими» метриками, поскольку они основаны на CAPM. Они включают коэффициент Шарпа, коэффициент информации и ошибку отслеживания. Чтобы вычислить коэффициент Шарпа из данных, используйте sharpe для вычисления коэффициента для одной или нескольких серий возврата активов. Чтобы вычислить коэффициент информации и связанную ошибку отслеживания, используйте inforatio для вычисления этих количеств для одной или нескольких серий возврата основных средств.

Второй тип метрики является относительными метриками эффективности инвестиций для вычисления возвратов с поправкой на риск. Эти метрики также основаны на CAPM и включают Beta, Альфа Дженсена, линию рынка безопасности (SML), Модильяни и Модильяни с поправкой на риск возврата, и меры Грэма-Харви. Чтобы вычислить скорректированные на риск альфа и возврат, используйте portalpha.

Третий тип метрики является альтернативными метриками эффективности инвестиций, основанными на более низких частичных моментах. Чтобы вычислить более низкие частичные моменты, используйте lpm для выборки более низких частичных моментов и elpm для ожидаемых более низких частичных моментов.

Четвертый тип метрики - это метрики эффективности, основанные на максимальной просадке и ожидаемой максимальной просадке. Drawdown - это пик снижения в течение определенного рекордного периода инвестирования или фонда. Чтобы вычислить максимальные или ожидаемые максимальные просадки, используйте maxdrawdown и emaxdrawdown.