Рисунок показателей эффективности

Функции для показателей эффективности инвестиций проиллюстрированы с помощью трех объектов финансовых временных рядов и связанных с ними данных о производительности.

Использование коэффициента Шарпа

Используйте коэффициент Шарпа для вычисления коэффициента избыточного возврата актива, разделенного на стандартное отклонение актива от возвратов.

Использование информационного коэффициента

Используйте отношение информации для вычисления отношения относительного возврата к относительному риску.

Использование ошибки отслеживания

Используйте ошибку отслеживания, чтобы измерить изменение возврата портфеля относительно его индекса бенчмарка.

Использование скорректированного по риску возврата

Используйте скорректированную по риску возврат, чтобы переместить риск портфеля, чтобы соответствовать риску рыночного портфеля или фонда.

Использование выборки и ожидаемых более низких частичных моментов

Используйте выборку и ожидаемые более низкие частичные моменты для моделирования моментов возвратов активов, которые падают ниже минимально приемлемого уровня доходности.

Использование максимальной и ожидаемой максимальной выборки

Используйте максимальную просадку, чтобы вычислить падение от максимального до минимального возврата за период времени и ожидаемую максимальную просадку линейного броуновского движения с дрейфом.