opprofit

Опционная прибыль

Описание

пример

Profit = opprofit(AssetPrice,Strike,Cost,PosFlag,OptType) возвращает прибыль опции.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вернуть прибыль опции. Для примера рассмотрите покупку (продолжающуюся долго) вызов опции с ценой забастовки в 90 долларов США на базовом активе с текущей ценой 100 долларов США за 4 доллара США.

Profit = opprofit(100, 90, 4, 0, 0)
Profit = 6

Входные параметры

свернуть все

Цена актива, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Цена забастовки или исполнения, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Стоимость опции, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Положение опции, заданное как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием значений 0 (длинный) или 1 (короткий).

Типы данных: logical

Тип опции, заданный как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием значений 0 (опция вызова) или 1 (put option).

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Опционная прибыль, возвращенная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор.

Представлено до R2006a