Exponenta Banner

periodicreturns

Периодические общие возвраты от общих возвратных цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

TotalReturn = periodicreturns(TotalReturnPrices)
TotalReturn = periodicreturns(___,Period)

Описание

пример

TotalReturn = periodicreturns(TotalReturnPrices) вычисляет суточные общие возвраты из ежедневной общей ценовой серии возврата.

пример

TotalReturn = periodicreturns(___,Period) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите TotalReturn возвращен как таблица с использованием datetime вход в таблицу для TotalReturnPrices. 

Dates = datetime(2015,1,1:10,'Locale','en_US')';
Prices = [0.01 0.03 0.1  -0.05  0.02 0.07 0.03 -0.01 -0.02 0.01]';
TotalReturnPrices = table(Dates,Prices);
TotalReturn = periodicreturns(TotalReturnPrices)
TotalReturn=9×2 table
       Dates        Prices 
    ___________    ________

    02-Jan-2015           2
    03-Jan-2015      2.3333
    04-Jan-2015        -1.5
    05-Jan-2015        -1.4
    06-Jan-2015         2.5
    07-Jan-2015    -0.57143
    08-Jan-2015     -1.3333
    09-Jan-2015           1
    10-Jan-2015        -1.5

Входные параметры

свернуть все

Общая цена возврата для данного обеспечения, заданная как NUMOBS-by- NASSETS + 1 матрица, в которой столбец 1 содержит MATLAB® серийные номера дат. Остальные столбцы содержат данные общей цены возврата.

Если вы задаете TotalReturnPrices в качестве таблицы первый столбец таблицы представляет даты (как серийные номера дат, векторы символов дат или массивов datetime), в то время как другие столбцы представляют возвратам данные. Если используется таблица, TotalReturn возвращается как таблица.

Примечание

Хотя входные возвраты могут иметь даты в порядке возрастания или убывания, выходные общие возвраты в TotalReturn иметь даты в порядке возрастания с самой ранней датой в первой строке TotalReturnи самая последняя дата в последней строке TotalReturn.

Типы данных: double | table

(Необязательно) Флаг периодичности, используемый для вычисления общего количества возвратов, заданный как одно из следующих значений:

  • 'd' = ежедневные значения (по умолчанию)

  • 'w' = еженедельные значения

  • 'm' = ежемесячные значения

  • n = rolling return периодические значения, где n является целым числом

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Общие значения возврата, возвращенная как P-by- N матрица или таблица, состоящая из дат в столбце 1 и значений дневного возврата в остальных столбцах или дат окончания периода в столбце 1 и значений ежемесячного возврата в остальных столбцах. Формат TotalReturn соответствует формату входного TotalReturnPrices.

См. также

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка