Exponenta Banner
exponenta event banner

setAssetMoments

Установите моменты (среднее и ковариационное) возвратов активов для объекта Портфолио

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean)
obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets)

Описание

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean) получает среднее и ковариационные возвраты активов для Portfolio объект. Дополнительные сведения о рабочем процессе см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets) получает среднее и ковариационные возвраты активов для Portfolio объект с дополнительными опциями для AssetCovar и NumAssets.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Установите свойства момента актива, учитывая среднее значение и ковариацию возвратов актива в переменных m и C. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Среднее значение возвратов активов, заданное как вектор.

Примечание

Если AssetMean является скаляром, и количество активов известно, происходит скалярное расширение. Если количество активов не может быть определено, этот метод принимает, что NumAssets = 1.

Типы данных: double

Ковариация возвратов активов, заданная как симметричная положительная полуопределенная матрица.

Примечание

  • Если AssetCovar является скаляром, и количество активов известно, формируется диагональная матрица со скалярным значением вдоль диагоналей. Если определить количество активов невозможно, этот метод принимает, что NumAssets = 1.

  • Если AssetCovar является вектором, формируется диагональная матрица с вектором вдоль диагонали.

  • Если AssetCovar не является симметричной положительной полуопределенной матрицей, использование nearcorr создать положительную полуопределенную матрицу для корреляционной матрицы.

Типы данных: double

Количество активов, заданное в виде целого числа.

Примечание

Если NumAssets не задан в объекте, NumAssets можно ввести, чтобы разрешить расширения массивов с помощью AssetMean или AssetCovar.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для задания моментов (среднего и ковариационного) возвратов активов.

    obj = obj.setAssetMoments(obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets);

  • Чтобы удалить NumAssets и AssetCovar, используйте эту функцию, чтобы задать эти соответствующие входы [].

См. также

| |

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка