Рабочий процесс объекта Портфолио для создания и моделирования портфеля средних дисперсий:
Создайте портфолио.
Создайте Portfolio объект для оптимизации портфеля средних дисперсий. Для получения дополнительной информации смотрите Создание объекта портфеля.
Оцените среднее значение и ковариацию для возвратов.
Оцените среднее значение и ковариацию для возвратов портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Возвраты активов и Моменты возвратов активов с использованием объекта портфеля.
Задайте ограничения портфеля.
Задайте ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент, оборот, ошибка отслеживания 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работа с ограничениями портфеля с использованием параметров по умолчанию и Работа с ограничениями 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля.
Проверьте портфолио.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка задачи портфеля для объекта портфеля.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Оценка эффективных портфелей для всего эффективного рубежа для объекта портфеля и Оценка эффективных границ для объекта портфеля.
Постпроцессируйте результаты.
Используйте эффективные портфели и эффективные результаты по границам для настройки сделок. Для получения дополнительной информации смотрите Постобработка результатов для настройки торгуемых портфелей.
Пример этого рабочего процесса см. в разделе Пример распределения активов и Примеры оптимизации портфеля.
