Рабочий процесс объекта PortfolioMAD

The PortfolioMAD рабочий процесс объекта и моделирования портфеля MAD:

  1. Создайте портфолио MAD.

    Создайте PortfolioMAD объект для оптимизации портфеля по среднему абсолютному отклонению (MAD). Для получения дополнительной информации смотрите Создание объекта PortfolioMAD.

  2. Определите возвраты активов и сценарии.

    Оцените сценарии для возвратов портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделах Возвратах активов и Сценарии с использованием объекта PortfolioMAD.

  3. Задайте ограничения портфеля MAD.

    Определите ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент и ограничения оборота, 'Conditional' BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работа с ограничениями портфеля MAD с использованием параметров по умолчанию и Работа с ограничениями 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов PortfolioMAD.

  4. Проверьте портфолио MAD.

    Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Валидация задачи портфеля MAD.

  5. Оцените эффективные портфели и границы.

    Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Оценка эффективных портфелей вдоль всей границы для объекта PortfolioMAD и Оценка эффективных границ для объекта PortfolioMAD.

  6. Постпроцессируйте результаты.

    Используйте эффективные портфели и эффективные результаты по границам для настройки сделок. Для получения дополнительной информации смотрите Постобработка результатов для настройки торгуемых портфелей.

Похожие темы