The PortfolioMAD рабочий процесс объекта и моделирования портфеля MAD:
Создайте портфолио MAD.
Создайте PortfolioMAD объект для оптимизации портфеля по среднему абсолютному отклонению (MAD). Для получения дополнительной информации смотрите Создание объекта PortfolioMAD.
Определите возвраты активов и сценарии.
Оцените сценарии для возвратов портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделах Возвратах активов и Сценарии с использованием объекта PortfolioMAD.
Задайте ограничения портфеля MAD.
Определите ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент и ограничения оборота, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работа с ограничениями портфеля MAD с использованием параметров по умолчанию и Работа с ограничениями 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов PortfolioMAD.
Проверьте портфолио MAD.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Валидация задачи портфеля MAD.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Оценка эффективных портфелей вдоль всей границы для объекта PortfolioMAD и Оценка эффективных границ для объекта PortfolioMAD.
Постпроцессируйте результаты.
Используйте эффективные портфели и эффективные результаты по границам для настройки сделок. Для получения дополнительной информации смотрите Постобработка результатов для настройки торгуемых портфелей.