PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для оптимизации и анализа портфеля по среднему абсолютному отклонению |
Работа с ограничениями портфеля MAD с помощью параметров по умолчанию
Самый основной набор портфелей или набор портфелей по умолчанию требует, чтобы веса портфелей были неотрицательными и равны 1
.
Работа с ограничениями 'Simple', связанными с помощью объекта PortfolioMAD
'Simple'
ограниченные ограничения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние ограничения весов портфеля.
Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта PortfolioMAD
Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.
Работа с ограничениями группы с использованием объекта PortfolioMAD
Ограничения группы являются необязательными линейными ограничениями, которые группируют активы вместе и ограничивают веса групп.
Работа с ограничениями группового коэффициента с использованием объекта PortfolioMAD
Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают ограничения пропорциональных отношений между группами активов.
Работа с линейными Ограничениями равенства с использованием объекта PortfolioMAD
Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенств на веса портфеля.
Работа с ограничениями линейного неравенства с использованием объекта PortfolioMAD
Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенств на веса портфеля.
Работа со средними ограничениями оборота с использованием объекта PortfolioMAD
Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое устанавливает верхнюю границу в среднем по покупкам и продажам.
Работа с ограничениями одностороннего оборота с помощью объекта PortfolioMAD
Ограничения одностороннего оборота являются необязательными ограничениями, которые накладывают верхние ограничения на чистые закупки или чистые продажи.
Использование 'Conditional'
BoundType
, MinNumAssets
, и MaxNumAssets
ограничения с объектами PortfolioMAD.
Набор портфелей для оптимизации с использованием объекта PortfolioMAD
Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор допустимых портфелей, который называется портфельным набором.
Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с заданной задачей, и набор портфелей, который задает веса портфеля, которые являются неотрицательными и равны сумме 1
.
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).