PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для оптимизации и анализа портфеля по среднему абсолютному отклонению |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
setScenarios | Установите сценарии возвратов активов по прямой матрице |
estimateScenarioMoments | Оценка среднего и ковариационная сценариев возврата активов |
simulateNormalScenariosByMoments | Симулируйте многомерные сценарии нормального возврата активов из среднего и ковариационного значений возвратов активов |
simulateNormalScenariosByData | Симулируйте многомерные сценарии нормального возврата активов из данных |
setCosts | Настройка пропорциональных транзакционных издержек |
Возвраты активов и сценарии с использованием объекта PortfolioMAD
Вычислите ожидание MAD с выборками из распределения вероятностей возвратов активов.
Объект PortfolioMAD имеет отдельную RiskFreeRate свойство, которое хранит норму возврата безрискового актива.
Работа с транзакционными затратами
Между чистыми и валовыми возвратами портфеля различия транзакционные издержки.
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).