Exponenta Banner

portvrisk

Значение портфеля под риском (VaR)

Свернуть все на странице

Синтаксис

ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk)
ValueAtRisk = portvrisk(___,RiskThreshold,PortValue)

Описание

пример

ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk) возвращает максимальные потенциальные потери в значении портфеля за один период времени (то есть ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и так далее) с учетом уровня вероятности потерь. portvrisk вычисляет ValueAtRisk использование нормального распределения.

пример

ValueAtRisk = portvrisk(___,RiskThreshold,PortValue) добавляет необязательные аргументы для RiskThreshold и PortValue.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вернуть максимальные потенциальные потери в значении портфеля за один период времени, где ValueAtRisk вычисляется на относительных базисах.

PortReturn = 0.29/100;
PortRisk = 3.08/100;
RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,... 
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 3×1

    0.0688
    0.0478
    0.0366
Открыть Live Script

В этом примере показано, как вернуть максимальные потенциальные потери в значении портфеля за один период времени, где ValueAtRisk вычисляется фактическими значениями.

PortReturn = [0.29/100;0.30/100];
PortRisk = [3.08/100;3.15/100];
RiskThreshold = 0.10;
PortValue = [1000000000;500000000];
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,...
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 2×1
107 ×

    3.6572
    1.8684

Входные параметры

свернуть все

Ожидаемый возврат каждого портфеля за период, заданный в виде скалярного числа или NPORTS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Стандартное отклонение каждого портфеля за период, заданное в виде скалярного числа или NPORTS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Вероятность потерь, заданная в виде скалярного десятичного числа или NPORTS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Общее значение портфеля активов, заданная в виде скалярного числа или NPORTS-by- 1 вектор.

Примечание

Если PortReturn и PortRisk в долларовых модулях, тогда PortValue должен быть 1. Если PortReturn и PortRisk в процентном базисе, тогда PortValue должна быть общим значением портфеля.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Предполагаемый максимальный убыток в портфеле, возвращенный как NPORTS-by- 1 вектор. ValueAtRisk предсказывается со доверия вероятностью 1 − RiskThreshold.

Примечание

Если PortValue не задан, ValueAtRisk представлен на базис в относительных единицах. Значение 0 указывает на отсутствие потерь.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка