tick2ret

Преобразуйте ценовой ряд в возвратный ряд

Описание

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(Data) вычисляет возвраты активов для NUMOBS ценовые наблюдения за NASSETS активы.

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW. Затем преобразуйте ценовой ряд в возврат ряд, учитывая первые 10 периодических возвраты TMW.

load SimulatedStock.mat

TMW_Close = TMW(1:10,'Close');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×1 timetable
       Time           Close   
    ___________    ___________

    05-Sep-2012      0.0017955
    06-Sep-2012       0.013741
    07-Sep-2012      -0.022591
    10-Sep-2012      -0.011557
    11-Sep-2012      -0.014843
    12-Sep-2012     -0.0012384
    13-Sep-2012      0.0081628
    14-Sep-2012    -0.00051245
    17-Sep-2012       -0.02902

Intervals = 9x1 duration
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00

Использование datetime вход для преобразования ценового ряда в возвратный ряд с учетом периодических возвратов двух акций, наблюдаемых в первом, втором, третьем и четвертом кварталах.

TickSeries = [100 80
110 90
115 88
110 91];

TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
Returns = 3×2

    0.1000    0.1250
    0.0455   -0.0222
   -0.0435    0.0341

Intervals = 3x1 duration
   144:00:00
   216:00:00
   288:00:00

Входные параметры

свернуть все

Данные для цен на основные средства, заданные как NUMOBSNASSETS матрица, table, или timetable. Цены в данной строке учитываются одновременно для всех столбцов, и каждый столбец представляет собой ценовую серию отдельного актива.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)

Время наблюдения, связанное с ценами, задается как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'TickTimes' и a NUMOBS вектор-столбец элемента монотонно увеличивающегося времени наблюдения, связанного с ценами в Data. Время принимается либо как серийные номера дат (дневные модули), строки дат, массивы datetime, либо как десятичные числа в произвольных модулях (для примера, ежегодно).

Примечание

Если вход Data type является расписанием, время ввода строки в расписании перезаписывает TickTimes вход.

Типы данных: double | datetime | string

Метод преобразования цен активов в возвраты, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Method' и строка или векторы символов, указывающие метод преобразования цен на активы в возвраты.

Если метод 'Simple', затем простые периодические возвраты в то время, t вычисляются как:

Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.

Если метод 'Continuous'непрерывные возвраты вычисляются как:

Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов возвратов активов, возвращенный как NUMOBS-1-by- NASSETS массив возвратов активов с тем же типом (матрица, таблица или timetable), что и вход Data. Первая строка содержит самые старые возвраты, а последняя - самые последние. Возвраты по данной строке принимаются в одно и то же время для всех столбцов, и каждый столбец является возвращаемой серией отдельных основных средств.

Интервал времени между последовательными ценами, возвращенный как NUMOBS-1 длина вектора-столбца где Intervals(<reservedrangesplaceholder1>) = TickTimes(t) - TickTimes(t - 1).

Расширенные возможности

Представлено до R2006a