tbillrepo

Безубыточная скидка по договору выкупа

Свернуть все на странице

Синтаксис

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate,InitialDiscount,PurchaseDate,SaleDate,Maturity)

Описание

пример

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate,InitialDiscount,PurchaseDate,SaleDate,Maturity) вычисляет истинную скидку по соглашению о выкупе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить истинную безубыточную скидку соглашения о выкупе векселя казначейства.

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = '3-Jan-2002';
SaleDate = '3-Feb-2002';
Maturity = '3-Apr-2002';

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,... 
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для вычисления истинной безубыточной скидки соглашения о выкупе векселей Казначейства. 

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = datetime('3-Jan-2002','Locale','en_US');
SaleDate = datetime('3-Feb-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('3-Apr-2002','Locale','en_US');
TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,...
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478

Входные параметры

свернуть все

Годовая ставка выкупа на 360 дней, заданная как скаляр NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Скидка на счет казначейства в день покупки, указанная как скаляр NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата приобретения казначейского счета в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейства, указанная в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Истинная безубыточная скидка договора выкупа, возвращенная в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте