asianbycrr

Цена Азиатская опция из биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Синтаксис

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)

Описание

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) цены Азиатские опции с помощью биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляет необязательные аргументы для AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, и AvgDate.

Примеры

свернуть все

Цена на опцию для Азии с плавающей забастовкой с помощью биномиального дерева CRR

Открыть Live Script

В этом примере показано, как оценить опцию floating-strike Asian с помощью биномиального дерева CRR с помощью файла deriv.mat, который предоставляет CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса и информацию о времени, необходимую для оценки опции.

load deriv.mat;

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)

Price = 1.2177

Входные параметры

свернуть все

`CRRTree` - Древовидная структура склада
структура

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

`OptSpec` - Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из векторов символов.

Типы данных: char | cell

`Strike` - значение цены опционной доставки
матрица неотрицательных целых чисел

Значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 матрица значений цены доставки.

Чтобы вычислить значение опции для Азии с плавающим ударом, Strike должно быть задано как NaN. Азиатские опции с плавающим ударом также известны как средние ударные опции.

Типы данных: double

`Settle` - Дата расчета или торговая дата
серийный номер даты | вектор символов даты

Дата расчета или дата сделки для азиатской опции, заданная как NINST-by- 1 матрица расчетов или торговых дат с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Примечание

The Settle для каждой азиатской опции задана дата ValuationDate дерева запасов. Азиатский аргумент, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

`ExerciseDates` - Даты опционных упражнений
серийный номер даты | вектор символов даты

Даты упражнения опции, заданные как серийный номер даты или вектор символов даты:

Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Опция может быть использована на любой древовидной дате между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1 вектор, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

`AmericanOpt` - Тип опции
`0` Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 0 или `1`

(Необязательно) Тип опции, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные флаги со значениями:

0 - Европейский
1 - Американский

Типы данных: double

`AvgType` - Средние типы
`arithmetic` (по умолчанию) | вектор со значениями `arithmetic` или `geometric`

Средние типы, заданные как arithmetic для арифметики среднего значения или geometric для геометрического среднего значения.

Типы данных: char

`AvgPrice` - Средняя цена базового актива в `Settle`
скаляр

Средняя цена базового актива в Settle, заданный как скаляр.

Примечание

Используйте этот аргумент при AvgDate <Settle.

Типы данных: double

`AvgDate` - Начинается период усреднения дат
скаляр

Начинается период усреднения дат, заданный как скаляр.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` - Ожидаемые цены на азиатские опции в то время `0`
вектор

Ожидаемые цены на азиатские опции в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор. Ценообразование азиатских опций осуществляется с использованием Hull-White (1993). Поэтому для этих опций нет уникальных цен на узлах дерева, кроме корневого узла.

Подробнее о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.

Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.

Ссылки

[1] Халл, Дж., и А. Уайт. «Эффективные процедуры оценки европейских и американских зависящих от пути опций». Журнал производных. Том 1, стр. 21-31.

См. также

crrtree | instasian

Темы

Внешние веб-сайты

Как оценить азиатские опции эффективно используя MATLAB (4 мин 37 сек)

Представлено до R2006a

Документация

asianbycrr

Синтаксис

Описание

Примеры

Цена на опцию для Азии с плавающей забастовкой с помощью биномиального дерева CRR

Входные параметры

`CRRTree` - Древовидная структура склада
структура

`OptSpec` - Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` - значение цены опционной доставки
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` - Дата расчета или торговая дата
серийный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` - Даты опционных упражнений
серийный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` - Тип опции
`0` Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 0 или `1`

`AvgType` - Средние типы
`arithmetic` (по умолчанию) | вектор со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` - Средняя цена базового актива в `Settle`
скаляр

`AvgDate` - Начинается период усреднения дат
скаляр

Выходные аргументы

`Price` - Ожидаемые цены на азиатские опции в то время `0`
вектор

Подробнее о

Азиатская опция

Ссылки

См. также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

asianbycrr

Синтаксис

Описание

Примеры

Цена на опцию для Азии с плавающей забастовкой с помощью биномиального дерева CRR

Входные параметры

CRRTree - Древовидная структура склада структура

OptSpec - Определение опции вектор символов со значением 'call' или 'put' | массив ячеек векторов символов со значениями 'call' или 'put'

Strike - значение цены опционной доставки матрица неотрицательных целых чисел

Settle - Дата расчета или торговая дата серийный номер даты | вектор символов даты

ExerciseDates - Даты опционных упражнений серийный номер даты | вектор символов даты

AmericanOpt - Тип опции 0 Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 0 или 1

AvgType - Средние типы arithmetic (по умолчанию) | вектор со значениями arithmetic или geometric

AvgPrice - Средняя цена базового актива в Settle скаляр

AvgDate - Начинается период усреднения дат скаляр

Выходные аргументы

Price - Ожидаемые цены на азиатские опции в то время 0 вектор

Подробнее о

Азиатская опция

Ссылки

См. также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`CRRTree` - Древовидная структура склада
структура

`OptSpec` - Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` - значение цены опционной доставки
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` - Дата расчета или торговая дата
серийный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` - Даты опционных упражнений
серийный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` - Тип опции
`0` Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 0 или `1`

`AvgType` - Средние типы
`arithmetic` (по умолчанию) | вектор со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` - Средняя цена базового актива в `Settle`
скаляр

`AvgDate` - Начинается период усреднения дат
скаляр

`Price` - Ожидаемые цены на азиатские опции в то время `0`
вектор