instasian

Создайте опцию Asian

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)
[FieldList,ClassList,TypeString = instasian

Описание

пример

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий азиатские инструменты.

пример

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет азиатские инструменты к существующему набору приборов.

пример

InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляет необязательные аргументы.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString = instasian приводит мета-данные поля для азиатского инструмента.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите пример набора приборов, deriv.mat, и установите необходимые значения для азиатской опции инструмента. 

load deriv.mat

Создайте подфолио с барьерными и интерполяционными опциями. 

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Определите азиатский инструмент. 

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте опцию плавающего удара по Азии к набору приборов. 

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN

Входные параметры

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении азиатских инструментов к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование скалярного вектора символов или NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: char | cell

Значение цены доставки опции, заданное с скаляром неотрицательным целым числом или NINST-by- 1 вектор значений цены доставки.

Типы данных: double

Дата расчета или дата сделки для азиатской опции, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char

Даты выполнения опций, заданные как NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Для европейской опции (когда AmericanOpt = 0):

NINST-by- 1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата выполнения, дата окончания срока действия опции.

За американскую опцию (когда AmericanOpt = 1):

NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1Опция может выполняться между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой упражнения.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Индикатор для американской опции, заданный как скаляр или NINST-by- 1 вектор.

Если AmericanOpt = 0, NaN, или не задан, опция является европейским вариантом. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

(Необязательно) Средний тип, заданный как символьный вектор со значением 'arithmetic' для арифметики среднего значения или 'geometric' для геометрического среднего значения.

Типы данных: char

(Необязательно) Средняя цена базового актива в Settle дата, заданная в виде скалярного числа.

Примечание

Использование AvgPrice когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

(Необязательно) Начинается период усреднения даты, заданный как скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для азиатского инструмента, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для азиатского опционного инструмента, TypeString = 'Asian'.

Подробнее о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.

Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте