basketstockspec

Задайте структуру запаса корзины с помощью модели Лонгстафа-Шварца

Свернуть все на странице

Синтаксис

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation)

BasketStockSpec = basketstockspec(___,Name,Value)

Описание

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation) создает структуру запаса корзины.

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Создание структуры запаса корзины для трех запасов

Открыть Live Script

Найдите опцию корзины из трех запасов. Акции в настоящее время торгуются на уровне $56, $92 и $125 с годовой волатильностью 20%, 12% и 15% соответственно. В опция корзины содержится 25% первого запаса, 40% второго запаса и 35% третьего. Первая акция обеспечивает непрерывный дивиденды в размере 1%, в то время как две другие не дают дивидендов. Корреляция между первым и вторым активами составляет 30%, между вторым и третьим активами 11% и между первым и третьим активами 16%. Используйте эти данные для создания BasketStockSpec структура:

AssetPrice = [56;92;125];
Sigma = [0.20;0.12;0.15];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
NumInst  = 3;
Corr = zeros(NumInst,1);
Corr(1,2) = .30;
Corr(2,3) = .11;
Corr(1,3) = .16;
Corr = triu(Corr,1) + tril(Corr',-1) + diag(ones(NumInst,1), 0);

% Define dividends
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='continuous';
DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = 0.01;

Quantity = [0.25; 0.40; 0.35];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Corr, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [3x1 double]
         AssetPrice: [3x1 double]
           Quantity: [3x1 double]
        Correlation: [3x3 double]
       DividendType: {3x1 cell}
    DividendAmounts: {3x1 cell}
    ExDividendDates: {3x1 cell}

Исследуйте BasketStockSpec структура.

BasketStockSpec.Correlation

ans = 3×3

    1.0000    0.3000    0.1600
    0.3000    1.0000    0.1100
    0.1600    0.1100    1.0000

Создайте структуру запаса корзины для двух запасов

Открыть Live Script

Найдите опцию корзины из двух запасов. Акции в настоящее время торгуются на уровне $60 и $55 с волатильностью 30% годовых. Опция корзины содержит 50% от каждого запаса. Первый акции предоставляет денежный дивиденды в размере 0,25 $1 мая 2009 года и 1 сентября 2009 года. Вторая акция обеспечивает непрерывный дивиденды в размере 3%. Корреляция между активами составляет 40%. Используйте эти данные для создания структуры BasketStockSpec:

AssetPrice = [60;55];
Sigma = [0.30;0.30];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
Correlation = [1 0.40;0.40 1];

% Define dividends
NumInst  = 2;
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='cash';
DivType{2}='continuous';

DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = [0.25 0.25];
DivAmounts{2} = 0.03;

ExDates = cell(NumInst,1);
ExDates{1} = {'May-1-2009' 'Sept-1-2009'};

Quantity = [0.5; 0.50];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Correlation, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts, 'ExDividendDates',ExDates)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
           Quantity: [2x1 double]
        Correlation: [2x2 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: {2x1 cell}
    ExDividendDates: {2x1 cell}

Исследуйте BasketStockSpec структура.

BasketStockSpec.DividendType

ans = 2x1 cell
    {'cash'      }
    {'continuous'}

Входные параметры

свернуть все

`Sigma` - Годовая ценовая волатильность базового обеспечения
вектор с десятичными числами

Годовая волатильность цен базового обеспечения в виде NINST-by- 1 вектор десятичными числами.

Типы данных: double

`AssetPrice` - Базовая стоимость активов в момент 0
вектор

Базовые ценовые значения активов в момент 0, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

`Quantity` - количества инструментов, содержащихся в корзине;
вектор

Количества инструментов, содержащихся в корзине, указываются в виде NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

`Correlation` - Значения корреляции
матрица

Значения корреляции, заданные как NINST-by- 1 матрица.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation,'DividendType',DivType,'DividendAmounts',DivAmounts)

`'DividendAmounts'` - Суммы дивидендов по инструментам корзины
Вектор-строка

Суммы дивидендов для инструментов корзины, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendAmounts' и NINST-by- 1 массив ячеек. Каждый элемент массива ячеек является 1-by- NDIV вектор-строка денежных дивидендов или скаляр, представляющий непрерывное годовое дивидендное выражение для соответствующего инструмента.

Типы данных: double

`'DividendType'` - Вид дивидендов по акциям
массив ячеек из векторов символов

Тип дивидендов по акциям, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendType' и NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов, задающий тип дивидендов каждой акции. Тип дивидендов должен быть либо cash для фактических дивидендов в долларах или continuous для непрерывного дивидендного выражения.

Типы данных: char | cell

`'ExDividendDates'` - Даты бывших дивидендов для инструментов корзины
массив ячеек

Даты экс-дивидендов для инструментов корзины, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExDividendDates' и NINST-by- 1 массив ячеек, определяющий даты бывших дивидендов для инструментов корзины. Каждая строка является 1-by- NDIV матрица дат бывших дивидендов для cash тип. Для строк, которые соответствуют инструментам корзины с continuous тип дивидендов, камера пуста. Если ни один из инструментов корзины не платит continuous дивиденды, не уточняйте ExDividendDates.

Типы данных: cell

Выходные аргументы

свернуть все