Exponenta Banner

Вычислите Опцию цену на будущее

Открыть Live Script

Рассмотрим вызов европейская опция по фьючерсам на нефть Brent. Срок действия опции истекает 1 декабря 2014 года с ценой исполнения в $120. Предположим, что на 1 апреля 2014 года цена фьючерса составляет $105, годовая постоянно повышенная безрисковая ставка составляет 3,5% годовых, а волатильность - 22% годовых. Используя эти данные, вычислите цену опции.

Определите RateSpec. 

ValuationDate = 'January-1-2014';
EndDates = 'January-1-2015';
Rates = 0.035;
Compounding = -1;
Basis = 1;
RateSpec  = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', ValuationDate,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis')
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9656
            Rates: 0.0350
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735600
    ValuationDate: 735600
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 105;
Sigma = 0.22;
StockSpec  = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 105
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Определите опцию. 

Settle = 'April-1-2014';
Maturity = 'Dec-1-2014'; 
Strike = 120;
OptSpec = {'call'};

Цена опции на фьючерс. 

Price = optstockbyblk(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
Price = 2.5847

См. также

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Похожие примеры

Подробнее о

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка