Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объект среды для ценообразования финансовых инструментов. В среде существует три типа конструкторов объектов: fininstrument чтобы создать объект инструмента, finmodel для создания объекта модели и finpricer для создания объекта ценника. Канонический рабочий процесс оценки инструмента:
Создайте объект инструмента используя fininstrument.
myInst = fininstrument(InstType,…)
Создайте объект модели используя finmodel.
myModel = finmodel(ModelType,…)
Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)Создайте объект ценника с помощью finpricer.
myPricer = finpricer(PricerType,myModel,myRC,...)
Оцените инструмент с помощью связанного price функция.
[Price, PriceResult] = price(myPricer, myInst,…)
Для примеров, показывающих, как использовать этот рабочий процесс для создания инструмента и ratecurve объект, см.:
Вы также можете оценить целый портфель. После создания объектов инструмента и объектов цены можно добавить объекты инструмента и цены к finportfolio Объект а затем оцените портфель с помощью этого рабочего процесса:
Создайте объекты инструмента используя fininstrument.
myInst1 = fininstrument(InstType,…) myInst2 = fininstrument(InstType,…)
Создайте объекты модели используя finmodel.
myModel = finmodel(ModelType,…) myModel2 = finmodel(ModelType,…)
Создайте одну или несколько ratecurve объекты, использующие ratecurve.
myRC1 = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC2 = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
Создайте объект ценника с помощью finpricer.
myPricer1 = finpricer(PricerType,myModel,myRC1,...) myPricer2 = finpricer(PricerType,myModel,myRC2,...)
Создайте объект портфеля с помощью finportfolio.
IP = finportfolio([MyInst1,MyInst2],[MyPricer1,MyPricer2],...)
Оцените портфель используя pricePortfolio.
[portPrice, portSens, instPrice, instSens] = price(IP)
Для примера, показывающего, как использовать этот рабочий процесс для создания портфеля, смотрите Рабочий процесс для создания и ценообразования портфеля инструментов.
fininstrument | finmodel | finpricer