Exponenta Banner

gapsensbybls

Определите цену или чувствительность цифровых опций разрыва с помощью модели Блэка-Скоулза

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold)
PriceSens = gapsensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold) вычисляет разрыв европейских цен на цифровые опции или чувствительности с помощью модели ценообразования Black-Scholes опции.

пример

PriceSens = gapsensbybls(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить цены опций разрыва и чувствительности с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes. Рассмотрим вызов пробелов и поставим опции на недивиденд платя акции с забастовкой 57 и истекающей 1 января 2008 года. 1 июля 2008 года акции торгуются на уровне 50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции, если безрисковая ставка составляет 9%, страйк- порог - 50, а волатильность - 20%.

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Jul-1-2008';
Compounding = -1; 
Rates = 0.09;
%create the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1);
% define the StockSpec
AssetPrice = 50;
Sigma = .2;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);
% define the call and put options
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 57;
StrikeThreshold = 50;
% compute the price
Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,...
Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1

   -0.0053
    4.4866


% compute the gamma and delta
OutSpec = {'gamma'; 'delta'};
[Gamma ,Delta] = gapsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,... 
OptSpec, Strike, StrikeThreshold, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1

    0.0724
    0.0724


Delta = 2×1

    0.2852
   -0.7148

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Компенсационное ударное значение, заданная как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Значения забастовки, которые определяют, окупается ли опция, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительности (определяются с помощью OutSpec) для опции погрешности, возвращенной как NINST-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Опция Gap

gap option является цифровой опцией, в которой один удар решает, находится ли опция в или вне денег, а другой удар определяет размер выплаты.

См. также

Темы

Введенный в R2009a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка