Определите цену или чувствительность цифровых опций разрыва с помощью модели Блэка-Скоулза
PriceSens = gapsensbybls(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить цены опций разрыва и чувствительности с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes. Рассмотрим вызов пробелов и поставим опции на недивиденд платя акции с забастовкой 57 и истекающей 1 января 2008 года. 1 июля 2008 года акции торгуются на уровне 50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции, если безрисковая ставка составляет 9%, страйк- порог - 50, а волатильность - 20%.
Settle = 'Jan-1-2008'; Maturity = 'Jul-1-2008'; Compounding = -1; Rates = 0.09; %create the RateSpec RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,... 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1); % define the StockSpec AssetPrice = 50; Sigma = .2; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice); % define the call and put options OptSpec = {'call'; 'put'}; Strike = 57; StrikeThreshold = 50; % compute the price Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,... Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1
-0.0053
4.4866
% compute the gamma and delta OutSpec = {'gamma'; 'delta'}; [Gamma ,Delta] = gapsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,... OptSpec, Strike, StrikeThreshold, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1
0.0724
0.0724
Delta = 2×1
0.2852
-0.7148
StockSpec - Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.
stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
Settle - Дата расчета или сделкиДата расчета или сделки для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.
Типы данных: double | char | cell
Maturity - Дата погашенияДата погашения для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec - Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек векторов символов со значениями 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: char | cell
Strike - Компенсационное значениеКомпенсационное ударное значение, заданная как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
StrikeThreshold - Ударные значения, которые определяют, окупается ли опцияЗначения забастовки, которые определяют, окупается ли опция, заданные как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[Gamma,Delta] = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})'OutSpec' - Определить выходы{'Price'}
(по умолчанию) | символьный вектор со значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All' | массив ячеек векторов символов со значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens - Ожидаемые цены или чувствительность для опции разрываОжидаемые цены или чувствительности (определяются с помощью OutSpec) для опции погрешности, возвращенной как NINST-by- 1 вектор.
gap option является цифровой опцией, в которой один удар решает, находится ли опция в или вне денег, а другой удар определяет размер выплаты.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.