Exponenta Banner

getParYields

Получите номинальные выражений для входных дат для IRDataCurve

Свернуть все на странице

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

F = getParYields(CurveObj,InpDates)
F = getParYields(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с использованием IRDataCurve.

InpDates

Вектор дат входа с использованием MATLAB® формат даты. Даты входа должны быть после даты расчета.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для номинальных скоростей выражения:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = Ежемесячное компаундирование

Basis

(Необязательно) Базисные значения подсчета дней для номинальных ставок выражения:

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Описание

F = getParYields(CurveObj,InpDates,Name,Value) Возвраты число выражений для дат входа. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как получить номинальные выражений для входных дат для IRDataCurve.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data);
getParYields(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
ans = 24×1

    0.0175
    0.0177
    0.0181
    0.0183
    0.0186
    0.0189
    0.0194
    0.0197
    0.0200
    0.0203
      ⋮
Открыть Live Script

Этот пример показывает, как задать компаундирование IRDataCurve на Zero (простой интерес) и затем вычислите номинальные выражения по этой кривой.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',0);
SimpleInt = irdc.getParYields(Dates(1), 'Basis', 2, 'Compounding', 1)
SimpleInt = 0.0209

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка