IRDataCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data)
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)

Аргументы

Type

Тип кривой процентной ставки. Приемлемые значения forward, zero, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Dates

Даты, соответствующие данным о ставке.

Data

Данные процентной ставки для объекта кривой.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для IRDataCurve объект:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 0 = Простой процент (без компаундирования) только для типов кривых «нули» и «скидка», не поддерживаемых для кривых «вперед»

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = Ежемесячное компаундирование

Примечание

Простой интерес может быть задан для инструмента путем определения Compounding значение как 0 и поддерживается только для типов кривых «нуль» и «скидка» (не поддерживается для кривых «вперед»).

Basis

( Необязательный ) базис подсчета дней для кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

InterpMethod

(Необязательно) Значения:

  • 'linear' - Линейная интерполяция (по умолчанию).

  • 'constant' - кусочно-постоянная интерполяция.

  • 'pchip' - кусочно-кубическая эрмитовая интерполяция.

  • 'spline' - Кубическая сплайн интерполяция.

Описание

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value) создает кривую процентной ставки с заданным Dates и Data. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis, Compounding, и InterpMethod как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Другой способ IRDataCurve объект может быть загружен из рыночных данных с помощью bootstrap способ.

После IRDataCurve построен объект кривой, можно использовать следующие методы для определения форвардных ставок, нулевых ставок и коэффициентов дисконтирования. В сложение можно использовать toRateSpec метод для преобразования объекта кривой процентной ставки в RateSpec структура.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные ставки для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые ставки для входных дат.

getDiscountFactors

Возвраты коэффициенты скидки для дат входа.

getParYields

Возвращает выражения для входных дат.

toRateSpec

Преобразует в RateSpec объект; эта структура идентична RateSpec произведенное функцией intenvset.

bootstrap

Загрузка кривой процентной ставки из рыночных данных.

Примеры

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте