Exponenta Banner

instlookback

Создайте опцию поиска

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instlookback(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback

Описание

пример

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий инструменты Lookback.

пример

InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструменты Lookback к существующему набору приборов.

пример

InstSet = instlookback(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback перечисляет метаданные поля для инструмента Lookback.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Задайте интерполяционный инструмент с плавающим ударом со следующими данными: 

OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';

Создайте набор приборов. 

InstSet = instlookback(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);

Отобразите инструмент поиска. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     Lookback call    NaN    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0

Входные параметры

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении инструментов Lookback к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как скаляр 'call' или 'put' использование вектора символов или NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены доставки опции, заданное как скалярное неотрицательное целое число или NINST-by- 1 матрица значений цены доставки. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Дата расчета или дата сделки для опции поиска, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 матрица расчетов или торговых дат с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char

Даты упражнения опции, заданные в виде скаляра, матрицы или вектора с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Опция может быть использована на любой древовидной дате между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, заданный как скаляр или NINST-by- 1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для интерполяционного инструмента, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для интерполяционного прибора, TypeString = 'Lookback'.

Подробнее о

свернуть все

Опция поиска

lookback option является зависящей от пути опцией, основанной на максимальном или минимальном значении, которого базовый актив достигает в течение всего срока службы опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций поиска: фиксированный и плавающий. Опции фиксированного поиска имеют заданную цену доставки, в то время как опции плавающего поиска имеют цену доставки, определяемую путем актива. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Опция поиска».

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка