Exponenta Banner

IRFitOptions

Создайте конкретные опции для подбора объекта кривой процентной ставки

Класс

@IRFitOptions

Синтаксис

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess)
myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value)

Аргументы

InitialGuess

Начальное предположение для параметров функции кривой. Вектор значений для начальной точки оптимизации.

FitType

(Необязательно) Price, Yield, или DurationWeightedPrice определяет, который минимизируется в процессе аппроксимирования кривыми. Значение по умолчанию является DurationWeightedPrice.

UpperBound

(Необязательно) Нижняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

(Необязательно) Верхняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

(Необязательно) Опции решателя Оптимизации, созданные с optimoptions из Optimization Toolbox™ (optimset также поддерживается).

Описание

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value) создает IRFitOptions структура с начальным угадыванием или с начальным угадыванием и границами. Необходимо ввести необязательные аргументы для FitType, UpperBound, LowerBound, и OptOptions как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примечание

IRFitOptions конструктор должен использоваться с fitFunction метод при построении пользовательской функции аппроксимации.

Примеры

myfitoptions = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')
myfitoptions = 

  Properties:
         FitType: 'yield'
    InitialGuess: [7 2 1 0]
      UpperBound: []
      LowerBound: []
      OptOptions: []

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка