Exponenta Banner
exponenta event banner

optimoptions

Создайте опции оптимизации

Свернуть все на странице

Синтаксис

options = optimoptions(SolverName)
options = optimoptions(SolverName,Name,Value)
options = optimoptions(oldoptions,Name,Value)
options = optimoptions(SolverName,oldoptions)
options = optimoptions(prob)
options = optimoptions(prob,Name,Value)

Описание

пример

options = optimoptions(SolverName) возвращает набор опций по умолчанию для SolverName решатель.

пример

options = optimoptions(SolverName,Name,Value) возвращает options с заданным набором параметров с использованием одного или нескольких аргументов пары "имя-значение".

пример

options = optimoptions(oldoptions,Name,Value) возвращает копию oldoptions с именованными параметрами, измененными с заданными значениями.

пример

options = optimoptions(SolverName,oldoptions) возвращает опции по умолчанию для SolverName решатель и копирует применимые опции в oldoptions на options.

пример

options = optimoptions(prob) возвращает набор опций по умолчанию для prob задача оптимизации или задача уравнения.

options = optimoptions(prob,Name,Value) возвращает опции с заданным набором параметров, используя один или несколько аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте опции по умолчанию для fmincon решатель. 

options = optimoptions('fmincon')
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
                    Algorithm: 'interior-point'
           BarrierParamUpdate: 'monotone'
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
         HessianApproximation: 'bfgs'
                   HessianFcn: []
           HessianMultiplyFcn: []
                  HonorBounds: 1
       MaxFunctionEvaluations: 3000
                MaxIterations: 1000
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-10
          SubproblemAlgorithm: 'factorization'
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point')
Открыть Live Script

Установите опции для fmincon использовать sqp алгоритм и самое большее 1500 итераций. 

options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Открыть Live Script

Обновите существующие опции новыми значениями.

Установите опции для lsqnonlin решатель, чтобы использовать levenberg-marquardt алгоритм и самое большее 1500 вычислений функции

oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
oldoptions = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличение MaxFunctionEvaluations по 2000 год. 

options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Открыть Live Script

Обновите существующие опции новыми значениями с помощью записи через точку.

Установите опции для lsqnonlin решатель, чтобы использовать levenberg-marquardt алгоритм и самое большее 1500 вычислений функции 

options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличение MaxFunctionEvaluations до 2000 года при помощи записи через точку. 

options.MaxFunctionEvaluations = 2000
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Открыть Live Script

Перенос опций nondefault для fmincon решатель опций для fminunc решатель.

Установите опции для fmincon использовать алгоритм sqp и самое большее 1500 итераций. 

oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
oldoptions = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')

Перенесите соответствующие опции в fminunc решатель. 

options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)
options = 
  fminunc options:

   Options used by current Algorithm ('quasi-newton'):
   (Other available algorithms: 'trust-region')

   Set properties:
              CheckGradients: 0
        FiniteDifferenceType: 'forward'
               MaxIterations: 1500
         OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06

   Default properties:
                   Algorithm: 'quasi-newton'
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
      MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
              ObjectiveLimit: -1.0000e+20
                   OutputFcn: []
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')

Опция алгоритма не переходит к fminunc потому что 'sqp' не является допустимой опцией алгоритма для fminunc.

Открыть Live Script

Создайте задачу оптимизации и найдите решатель по умолчанию и опции.

rng default
x = optimvar('x',3,'LowerBound',0);
expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x;
prob = optimproblem('Objective',expr);
options = optimoptions(prob)
options = 
  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
                Display: 'final'
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
    OptimalityTolerance: 1.0000e-08
          StepTolerance: 1.0000e-12

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')

Решатель по умолчанию quadprog.

Установите опции для использования итерационного отображения. Найдите решение.

options.Display = 'iter';
sol = solve(prob,'Options',options);
Solving problem using quadprog.
Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2.

 Iter            Fval  Primal Infeas    Dual Infeas  Complementarity  
    0    2.018911e+00   0.000000e+00   2.757660e+00     6.535839e-01  
    1   -2.170204e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.586177e-01  
    2   -3.405808e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.244054e-03  
    3   -3.438788e+00   0.000000e+00   3.356690e-16     7.261144e-09  

Minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in 
feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

sol.x
ans = 3×1

    1.6035
    0.0000
    0.8029

Входные параметры

свернуть все

Имя решателя, заданное как вектор символов, строка или указатель на функцию.

Пример: 'fmincon'

Пример: @fmincon

Типы данных: char | function_handle | string

Опции, созданные с помощью optimoptions функция, заданная как объект опции.

Пример: oldoptions = optimoptions(@fminunc)

Объект задачи, заданный как OptimizationProblem объект или EquationProblem объект. Создание prob использование рабочего процесса оптимизации на основе задачи или рабочего процесса на основе задачи для решения уравнений.

Синтаксис с использованием prob позволяет вам определить решатель по умолчанию для вашей задачи и изменить алгоритм или другие опции.

Пример: prob = optimproblem('Objective',myobj), где myobj является выражением оптимизации

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10) устанавливает fmincon опции для итерационного отображения и FunctionTolerance от 1e-10.

Для соответствующих аргументов пары "имя-значение" обратитесь к таблице опций для решателя:

Выходные аргументы

свернуть все

Опции оптимизации для SolverName решатель, возвращенный как объект опции.

Альтернативная функциональность

Задача Live Editor

Задача Optimize Live Editor позволяет вам устанавливать опции визуально. Для получения примера смотрите Задачу Оптимизации Live Editor с решателем fmincon.

Расширенные возможности

.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2013a

Документация по Optimization Toolbox

Поддержка