@ IRFunctionCurve

Представление объекта кривой процентной ставки с помощью функции

Иерархия
Описание
Конструктор
Общие свойства только для чтения
Методы

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: Нет

Описание

IRFunctionCurve является представлением объекта кривой процентной ставки. Можно создать этот объект непосредственно путем определения указателя на функцию или функции, которая может соответствовать рыночным данным, с помощью методов объекта. После построения объекта кривой процентной ставки; можно:

Вычислите форвардные и нулевые ставки и определите номинальные выражения.
Извлечение коэффициентов скидки.
Преобразуйте в RateSpec структура; это идентично RateSpec структура, произведенная функцией intenvset.

Конструктор

IRFunctionCurve

Общие свойства только для чтения

Имя	Описание
`Type`	Тип кривой процентной ставки: `zero`, `forward`, или `discount`.
`Settle`	Скаляр для `Settle` дата кривой.
`Compounding`	Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для `IRCurve` объект: -1 = Непрерывное компаундирование 1 = Годовое компаундирование 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию) 3 = Смешивание три раза в год 4 = ежеквартальное компаундирование 6 = Двухмесячное компаундирование 12 = ежемесячное компаундирование
`Basis`	Дневной базис кривой процентной ставки. Вектор из целых чисел. 0 = факт/факт (по умолчанию) 1 = 30/360 (SIA) 2 = факт/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/факт (ISDA) 13 = BUS/252 Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
`FunctionHandle`	Указатель на функцию, который определяет кривую процентной ставки. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию смотрите MATLAB^® Документация по основам программирования.
`Parameters`	Установленные параметры для функции.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с вспомогательными страницами с описанием, включая примеры.

Метод	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные ставки для входных дат.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые ставки для входных дат.
`getDiscountFactors`	Возвраты коэффициенты скидки для дат входа.
`getParYields`	Возвращает выражения для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует в `RateSpec` объект. Это идентично `RateSpec` структура, произведенная функцией `intenvset`.
`fitSvensson`	Соответствует функции Свенссона рыночным данным.
`fitNelsonSiegel`	Соответствует функции Нельсона-Сигеля рыночным данным.
`fitSmoothingSpline`	Подгонка функции сглаживания сплайна к рыночным данным.
`fitFunction`	Подходит для пользовательской функции к рыночным данным.

См. также

Документация