@ IRFitOptions

Объект, чтобы задать опции фитинга для IRFunctionCurve объект кривой процентной ставки

Иерархия

Суперклассы: Нет

Подклассы: Нет

Описание

The IRFitOptions объект позволяет вам задать опции, относящиеся к процессу аппроксимации для IRFunctionCurve объект. Входные параметры заданы в парах параметр/значение. The IRFitOptions структура обеспечивает возможность выбора количества, которое должно быть минимизировано, и других параметров оптимизации.

Конструктор

IRFitOptions

Общие свойства только для чтения

ИмяОписание
FitType

Price, Yield, или DurationWeightedPrice определяет, который минимизируется в процессе аппроксимирования кривыми. DurationWeightedPrice является значением по умолчанию.

InitialGuess

Начальное предположение для параметров функции кривой.

UpperBound

Верхняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

Нижняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

Структура оптимизации, основанная на выходе из функции optimset или optimoptions. Эта структура оптимизации оценивается lsqnonlin.

A

Ограничение неравенства для параметров, игнорируется, если OptimFunction установлено в lsqnonlin.

b

Ограничение неравенства для параметров, игнорируется, если OptimFunction установлено в lsqnonlin.

OptimFunction

Оптимизационная функция, используемая для аппроксимации функции, или lsqnonlin или fmincon.

Методы

Методов нет.

См. также

Похожие примеры

Подробнее о

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте