Exponenta Banner

ittprice

Ценовые инструменты с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT)

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = ittprice(ITTTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = ittprice(___,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(ITTTree,InstSet) ценовые инструменты с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT), созданные с itttree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, оценены.

ittprice обрабатывает следующие типы инструментов: optstock, barrier, Asian, lookback и compound. Использовать instadd для создания определенных типов.

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево ITT и инструменты из файла данных deriv.mat. 

load deriv.mat

Отобразите барьер и азиатские опции, содержащиеся в наборе приборов. 

ITTSubSet = instselect(ITTInstSet,'Type', {'Barrier', 'Asian'}); 

instdisp(ITTSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    85     01-Jan-2006    31-Dec-2008    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2008    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 5       
3     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2010    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 7

Оценить барьер и азиатские опции, содержащиеся в наборе инструментов. 

[Price, PriceTree] = ittprice(ITTTree, ITTSubSet)
Price = 3×1

    2.4074
    3.2052
    6.6074


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'TrinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [732678 733043 733408 733773 734139]

Входные параметры

свернуть все

Подразумеваемая структура дерева триномиального запаса, заданная использованием itttree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

(Необязательно) структура опций калькуляции производных, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенная как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

Для получения информации о однотипных функциях ценообразования для получения информации о дереве ценообразования по состояниям см. следующее:

  • barrierbyitt для ценового барьера опций используя дерево ITT

  • optstockbyitt для ценообразования американских, европейских или бермудских опций с помощью дерева ITT

  • asianbyitt для ценообразования Азиатские опции с помощью дерева ITT

  • lookbackbyitt для опций поиска цен с помощью дерева ITT

  • compoundbyitt для составных опций цены с помощью дерева ITT

  • cbondbyitt для ценообразования конвертируемых облигаций с помощью дерева ITT

Древовидная структура цен на приборы, возвращенная как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен приборов и накопленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. Внутри PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдений.

См. также

|

Темы

Введенный в R2007a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка