liborduration

Длительность процентного свопа на основе LIBOR

Описание

пример

[PayFixDuration,GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,Tenor,Settle) вычисляет длительность процентных свопов на основе LIBOR.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить длительность процентных свопов на основе LIBOR с помощью следующих данных.

SwapFixRate = 0.0383;
Tenor = 7;
Settle = datenum('11-Oct-2002');

[PayFixDuration GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,... 
Tenor, Settle)
PayFixDuration = -4.7567
GetFixDuration = 4.7567

Входные параметры

свернуть все

Номинальная фиксированная ставка свопа (ежеквартальная сложная), заданная как N-by- 1 вектор десятичными числами. Базис должен быть фактическим/360.

Типы данных: double

Меняйте тенор в годах, задавая как N-by- 1 вектор. Дробные числа округлены вверх.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как N-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Измененная длительность, в годах, для стороны фиксирования выплат свопа, возвращаемая как N-by- 1 вектор.

Измененная длительность в годах для стороны receive-fix свопа, возвращенная как N-by- 1 вектор.

Представлено до R2006a