liborprice

Ценовой своп по обменному курсу

Синтаксис

Price = liborprice(ThreeMonthRates,Settle,Tenor,SwapRate)

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis)

Описание

Price = liborprice(ThreeMonthRates,Settle,Tenor,SwapRate) вычисляет цену за 100 долларов условного значения свопа с учетом курса свопа. Положительный результат указывает, что фиксированная сторона является более ценной, чем плавающая сторона.

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычислите цену за $100 Условное значение свопа с учетом ставки свопа

Открыть Live Script

Этот пример показывает, что своп, выплачивающий номинальный курс свопа, имеет значение 0.

% load the input data  
[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle = datenum('15-Oct-2002');
Tenor = 2;

% compute the fixed rate from the Eurodollar data
FixedSpec = liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)

FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1

% compute the price of a par swap
Price = liborprice(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor, FixedSpec.Coupon)

Price = 2.7756e-15

Price фактически равно 0.

Входные параметры

свернуть все

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке, указанные как N-by- 3 матрица в виде [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардной ставке предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме в течение данного будущего периода времени. Плавающая ставка принимается составной ежеквартальной и начисляться на фактической/360 базису.

Типы данных: double

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярное число

Дата расчета фиксированной ставки свопа, заданная в виде скалярного числа с использованием серийных номеров дат.

Типы данных: double

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

Срок действия контракта свопа, заданный как скалярное целое число.

Типы данных: double

`SwapRate` - Ставка свопа
скалярное десятичное число

Скорость свопа, заданная в виде скалярного десятичного числа.

Типы данных: double

`StartDate` - Базовая дата оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярным числом

(Необязательно) Ссылочная дата для оценки форвардного свопа, заданная в виде скалярного числа с использованием серийных номеров дат. Это фактически позволяет выполнить оценку форвардного свопа.

Типы данных: double

`Interpolation` - Метод интерполяции для определения применимой форвардной ставки для месяцев, когда нет данных Eurodollar
`'linear'` (`1`) (по умолчанию) | скалярное целое число со значением `0`, `1`, или `2`

(Необязательно) Метод интерполяции для определения применимой форвардной ставки для месяцев, когда нет доступных данных Eurodollar, заданный в виде скалярного числа со значениями:

0 является 'nearest'
1 является 'linear'
2 является 'cubic'

Типы данных: double

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед, заданная как скалярная логика. Использование ConvexAdj для корректировок форвардной ставки, когда эти ставки взяты из данных фьючерсов Eurodollar.

Типы данных: logical

`RateParam` - Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White), заданные 1-by- 2 вектор для обозначения параметров [a S], где короткоскоростной процесс:
$d r = [θ (t) - a r] d t + S d z .$

Типы данных: double

`InArrears` - Указывает, находится ли своп в задолженности
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

(Необязательно) Указывает, находится ли своп в задолженности, заданной как скалярная логика.

Типы данных: logical

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплетов
скалярное число

(Необязательно) Общая годовая волатильность каплетов, заданная в виде скалярного числа.

Типы данных: double

`FixedCompound` - компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне
`4` (ежеквартально) (по умолчанию) | скалярным числом с возможными значениями 1, `2`, `4`, или `12`

(Необязательно) Компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне, заданная в виде скалярного числа с одним из следующих возможных значений:

1 является ежегодным
2 является полугодовым
4 ежеквартально
12 ежемесячно

Типы данных: double

`FixedBasis` - Базис фиксированной стороны
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скалярным числом

(Необязательно) Базис фиксированной стороны, заданный в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений:.

0 = факт/факт (по умолчанию)
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (BMA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` - Текущее значение различия между плавающей и фиксированной сторонами свопа на 100 долл. США условно
числовой

Текущая стоимость различия между плавающей и фиксированной сторонами свопа на $100 номинальная, возвращенная в виде числового значения.

См. также

liborduration | liborfloat2fixed

Темы

Представлено до R2006a

Документация

liborprice

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите цену за $100 Условное значение свопа с учетом ставки свопа

Входные параметры

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярное число

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

`SwapRate` - Ставка свопа
скалярное десятичное число

`StartDate` - Базовая дата оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярным числом

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

`RateParam` - Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

`InArrears` - Указывает, находится ли своп в задолженности
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплетов
скалярное число

`FixedCompound` - компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне
`4` (ежеквартально) (по умолчанию) | скалярным числом с возможными значениями 1, `2`, `4`, или `12`

`FixedBasis` - Базис фиксированной стороны
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скалярным числом

Выходные аргументы

`Price` - Текущее значение различия между плавающей и фиксированной сторонами свопа на 100 долл. США условно
числовой

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

liborprice

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите цену за $100 Условное значение свопа с учетом ставки свопа

Входные параметры

ThreeMonthRates - Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке матрица

Settle - Дата расчета фиксированной ставки свопа скалярное число

Tenor - Срок действия договора свопа скалярное целое число

SwapRate - Ставка свопа скалярное десятичное число

StartDate - Базовая дата оценки форвардного свопа Settle (по умолчанию) | скалярным числом

ConvexAdj - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед 0 (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или 1

RateParam - Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White) [0.05 0.015] (по умолчанию) | вектор

InArrears - Указывает, находится ли своп в задолженности 0 (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или 1

Sigma - Общая годовая волатильность каплетов скалярное число

FixedCompound - компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне 4 (ежеквартально) (по умолчанию) | скалярным числом с возможными значениями 1, 2, 4, или 12

FixedBasis - Базис фиксированной стороны 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | скалярным числом

Выходные аргументы

Price - Текущее значение различия между плавающей и фиксированной сторонами свопа на 100 долл. США условно числовой

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярное число

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

`SwapRate` - Ставка свопа
скалярное десятичное число

`StartDate` - Базовая дата оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярным числом

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

`RateParam` - Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

`InArrears` - Указывает, находится ли своп в задолженности
`0` (off) (по умолчанию) | скалярной логической со значением 0 или `1`

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплетов
скалярное число

`FixedCompound` - компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне
`4` (ежеквартально) (по умолчанию) | скалярным числом с возможными значениями 1, `2`, `4`, или `12`

`FixedBasis` - Базис фиксированной стороны
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скалярным числом

`Price` - Текущее значение различия между плавающей и фиксированной сторонами свопа на 100 долл. США условно
числовой