liborfloat2fixed

Вычислите номинальную фиксированную ставку свопа по 3-месячным данным LIBOR

Свернуть все на странице

Синтаксис

[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor)
Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis)

Описание

пример

[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor) вычисляет форвардные ставки, даты и фиксированную ставку свопа.

Примечание

The liborfloat2fixed функция принимает, что наблюдения с плавающей скоростью происходят ежеквартально в третью среду месяца доставки. Первый месяц доставки - месяц первой третьей среды после Settle. Выплаты с плавающей стороны происходят в годовщины дат наблюдений в третий месяц. Фиксированные платежи начинаются в ту же дату, что и первый плавающий платеж, и повторяются в ту же дату, что и дата первого купона (в юбилейные месяцы).

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить номинальную фиксированную ставку свопа по данным LIBOR за 3 месяца. Используйте предоставленные EDdata.xls файл как вход в liborfloat2fixed расчет. 

[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle                = datenum('15-Oct-2002');
Tenor                 = 2;

[FixedSpec, ForwardDates, ForwardRates] =... 
liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)
FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1


ForwardDates = 8×1

      731505
      731596
      731687
      731778
      731869
      731967
      732058
      732149


ForwardRates = 8×1

    0.0177
    0.0166
    0.0170
    0.0188
    0.0214
    0.0248
    0.0279
    0.0305

Входные параметры

свернуть все

Трехмесячные фьючерсные данные Eurodollar или данные соглашения о форвардной ставке, указанные как N-by- 3 матрица в виде [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардной ставке предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме в течение данного будущего периода времени. Плавающая ставка принимается составной ежеквартальной и начисляться на фактической/360 базису.

Типы данных: double

Дата расчета фиксированной ставки свопа, заданная в виде скалярного числа с использованием серийных номеров дат.

Типы данных: double

Срок действия контракта свопа, заданный как скалярное целое число.

Типы данных: double

(Необязательно) Ссылочная дата для оценки форвардного свопа, заданная в виде скалярного числа с использованием серийных номеров дат. Это фактически позволяет выполнить оценку форвардного свопа.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции для определения применимой форвардной ставки для месяцев, когда нет доступных данных Eurodollar, заданный в виде скалярного числа со значениями:

  • 0 является 'nearest'

  • 1 является 'linear'

  • 2 является 'cubic'

.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/вперед, заданная как скалярная логика. Использование ConvexAdj для корректировок форвардной ставки, когда эти ставки взяты из данных фьючерсов Eurodollar.

Типы данных: logical

(Необязательно) Параметры модели с короткой скоростью (Hull-White), заданные 1-by- 2 вектор для обозначения параметров  [a S], где короткоскоростной процесс:
dr=[θ(t)−ar]dt+Sdz.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, находится ли своп в задолженности, заданной как скалярная логика.

Типы данных: logical

(Необязательно) Общая годовая волатильность каплетов, заданная в виде скалярного числа.

Типы данных: double

(Необязательно) Компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне, заданная в виде скалярного числа с одним из следующих возможных значений:

  • 1 является ежегодным

  • 2 является полугодовым

  • 4 ежеквартально

  • 12 ежемесячно

Типы данных: double

(Необязательно) Базис фиксированной стороны, заданный в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений:.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура стороны свопа с фиксированной ставкой, возвращаемая как структура со следующими полями:

  • Coupon: Par-своп тариф

  • Settle: Дата начала

  • Maturity: Дата окончания

  • Period: Частота оплаты

  • Basis:: Базис начислений

Даты, соответствующие ForwardRates, возвращенный как серийные номера дат. Все даты - третьи среды месяца, разнесенные на три месяца. Первый элемент - третья среда сразу после Settle.

Скорости пересылки, соответствующие срочным датам, ежеквартально сложенным и на фактической/360 основе, возвращаются в виде числовых десятичных значений.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте