Текущее значение базовой точки (PVBP) используется для управления риском процентной ставки. PVBP является мерой, которая количественно определяет изменение цены облигации, учитывая однооснование точки сдвига в процентных ставках. PVBP облигации вычисляется следующим образом:
PVBP фьючерсного контракта на облигации может быть рассчитан следующим образом:
Использовать bnddurp и bnddury от программного обеспечения Financial Toolbox™ до вычисления измененных сроков действия облигаций CTD. Для получения дополнительной информации смотрите Управление риском процентной ставки с помощью фьючерсов на облигации и Подбор кривой модели Диболда-Ли.
bnddurp | bnddury | bndfutimprepo | bndfutprice | convfactor | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo
