lookbackbycrr

Опция поиска цены из биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = lookbackbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = lookbackbycrr(___,AmericanOpt)

Описание

пример

Price = lookbackbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) поиск цен опций с помощью биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = lookbackbycrr(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для AmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как оценить опцию поиска с помощью биномиального дерева CRR путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. The CRRTree структура содержит спецификацию запаса и информацию о времени, необходимую для оценки опции.

load deriv.mat;

OptSpec = 'Call';
Strike = 115;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2006';

Price = lookbackbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)
Price = 7.6015

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса для биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов или NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 матрица значений цены доставки. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Чтобы вычислить значение опции поиска с плавающим ударом, Strike должно быть задано как NaN. Опции поиска с плавающим ударом также известны как средние опции удара.

Типы данных: double

Дата расчета или дата сделки для опции поиска, заданная как NINST-by- 1 матрица расчетов или торговых дат с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Примечание

The Settle дата для каждой опции поиска задается равной ValuationDate дерева запасов. Аргумент поиска, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

Даты упражнения опции, заданные как серийный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Опция может быть использована на любой древовидной дате между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, заданный как NINST-by- 1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены для опций поиска в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор. Ценообразование опций интерполяции осуществляется с использованием Hull-White (1993). Поэтому для этих опций нет уникальных цен на узлах дерева, кроме корневого узла.

Подробнее о

свернуть все

Опция поиска

lookback option является зависящей от пути опцией, основанной на максимальном или минимальном значении, которого базовый актив достигает в течение всего срока службы опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций поиска: фиксированный и плавающий. Опции фиксированного поиска имеют заданную цену доставки, в то время как опции плавающего поиска имеют цену доставки, определяемую путем актива. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Опция поиска».

Ссылки

[1] Халл Дж. И. Уайт. «Эффективные процедуры оценки европейских и американских зависящих от пути опций». Журнал производных. Осень 1993, с. 21-31.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте